魔剑----飞仙
01
市场交易回顾
300ETF午后跳水主力沽购盘中巨震
受上周末美股大跌影响，周一300ETF跳空低开，随后跟随权重股和券商板块的上涨震荡回升，午后在前高附近遇阻，随后震荡下行，跌破5日均线继续下挫，于4.094企稳回升，尾盘跌幅收窄，重回5日均线之上，收带上（偏长）下影线小阴线，成交量明显放大。招商银行创出新高后回落，贵州茅台再创新低，其余多只权重股走势不佳。
截止收盘，300ETF（510300）收于4.123，环比下跌0.39%；成交金额27.61亿元，环比上涨72.9%。
图1300ETF(510300)分时走势
数据来源汇客户端
认购主力合约300ETF购1月4200，早盘低开小幅下探，之后随标的连续拉升，最高涨幅超40%，午后再随标的快速回跌，尾盘企稳，收跌18.30%；认沽主力合约300ETF沽1月4100，早盘高开后震荡下行，午后回升14:00后随标的跳水快拉升近50%，其后回落，环比收涨19.77%。
图2300ETF主力认购合约行情（购1月4200）
图3300ETF主力认沽合约行情（沽1月4100）
02
期权数据回顾
成交上涨波指再升
周一，沪深期权品种合计成交486万张，环比上升56%；持仓561.6万张，环比增加7.6%，沽购继续增仓；成交沽购比0.71（上一日为0.65），持仓沽购比0.88（上一日为0.94）。
50ETF波动率指数早盘继续高开，震荡走升，午后虽有回落，尾盘再次回升，环比收涨0.71个百分于16.07%（上一日为15.36%）。
具体数据参见以下滚动区域
向上滑动阅览
表1认购、认沽成交及持仓分布（万张）
数据来源Wind资讯
图4近两个月期权成交情况
图5近两个月期权持仓情况
图650ETF期权波动率指数
03
模拟组合操作
周一，300ETF冲高回落，仍维持强势态势，陆股通北上资金继续大幅流入62.8亿元。期权数据方面，成交持仓双双上升，波动率上，波指高开震荡收高，市场情绪未见回落。
300ETF收在早盘大量位置附近，短线继续观察该大量位置能否构成支撑，如跌破5日均线需谨慎。
（1）周二（1月7日）组合计划
注①设不同模拟账户分别对应对大盘不同方向判断的激进和稳健观进行操作，每个账户初始资金设置为10万，后续将对账户的表现进行持续跟踪。
②考虑到开盘价格波动较大，模拟组合一般在9:50左右开仓。
③组合1单纯做卖出操作；组合2单纯做买入操作；组合3做牛差或熊差。
（2）周一（1月6日）组合回顾
组合1（卖出策略）早盘轻仓构建双卖，午后增加认购空单
组合2（买入策略）未操作。
组合3（价差策略）未操作。
组合表现如下图表
04
财富管理部最新产品一览
本作者殷华
殷华 东吴证券财富管理部期权团队成员，投资顾问执业编号S0600616080002。1994年入职东吴证券，2007年进入研究所从事证券投资咨询相关工作，研究技术分析多年，经验丰富。希望在期权业务上进一步发展，为客户提供有效投资建议。
免责声明
以上内容仅代表东吴证券投资顾问团队观，意在对事件进行梳理，不构成任何投资建议。所含息均来源于公开资料，对中所提及的策略不承诺盈利可能性，对使用本观所引致的任何损失不承担任何责任。以上内容版权归东吴证券财富管理部所有，东吴证券财富管理部对以上内容保留一切权利。
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周一两轮车概念大跌4.01%，信隆健康跌停
周一换电概念大幅下跌4.12%，ST数源跌停
柔性直流输电概念逆势上涨，概念龙头股保变电气涨幅9.94%领涨
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魔剑----飞仙
东吴期权日报300ETF午后回落波指上升（第390期 20200106）
01
市场交易回顾
300ETF午后跳水主力沽购盘中巨震
受上周末美股大跌影响，周一300ETF跳空低开，随后跟随权重股和券商板块的上涨震荡回升，午后在前高附近遇阻，随后震荡下行，跌破5日均线继续下挫，于4.094企稳回升，尾盘跌幅收窄，重回5日均线之上，收带上（偏长）下影线小阴线，成交量明显放大。招商银行创出新高后回落，贵州茅台再创新低，其余多只权重股走势不佳。
截止收盘，300ETF（510300）收于4.123，环比下跌0.39%；成交金额27.61亿元，环比上涨72.9%。
图1300ETF(510300)分时走势
数据来源汇客户端
认购主力合约300ETF购1月4200，早盘低开小幅下探，之后随标的连续拉升，最高涨幅超40%，午后再随标的快速回跌，尾盘企稳，收跌18.30%；认沽主力合约300ETF沽1月4100，早盘高开后震荡下行，午后回升14:00后随标的跳水快拉升近50%，其后回落，环比收涨19.77%。
图2300ETF主力认购合约行情（购1月4200）
数据来源汇客户端
图3300ETF主力认沽合约行情（沽1月4100）
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期权数据回顾
成交上涨波指再升
周一，沪深期权品种合计成交486万张，环比上升56%；持仓561.6万张，环比增加7.6%，沽购继续增仓；成交沽购比0.71（上一日为0.65），持仓沽购比0.88（上一日为0.94）。
50ETF波动率指数早盘继续高开，震荡走升，午后虽有回落，尾盘再次回升，环比收涨0.71个百分于16.07%（上一日为15.36%）。
具体数据参见以下滚动区域
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表1认购、认沽成交及持仓分布（万张）
数据来源Wind资讯
图4近两个月期权成交情况
数据来源Wind资讯
图5近两个月期权持仓情况
数据来源Wind资讯
图650ETF期权波动率指数
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03
模拟组合操作
周一，300ETF冲高回落，仍维持强势态势，陆股通北上资金继续大幅流入62.8亿元。期权数据方面，成交持仓双双上升，波动率上，波指高开震荡收高，市场情绪未见回落。
300ETF收在早盘大量位置附近，短线继续观察该大量位置能否构成支撑，如跌破5日均线需谨慎。
（1）周二（1月7日）组合计划
注①设不同模拟账户分别对应对大盘不同方向判断的激进和稳健观进行操作，每个账户初始资金设置为10万，后续将对账户的表现进行持续跟踪。
②考虑到开盘价格波动较大，模拟组合一般在9:50左右开仓。
③组合1单纯做卖出操作；组合2单纯做买入操作；组合3做牛差或熊差。
（2）周一（1月6日）组合回顾
组合1（卖出策略）早盘轻仓构建双卖，午后增加认购空单
组合2（买入策略）未操作。
组合3（价差策略）未操作。
组合表现如下图表
04
财富管理部最新产品一览
本作者殷华
殷华 东吴证券财富管理部期权团队成员，投资顾问执业编号S0600616080002。1994年入职东吴证券，2007年进入研究所从事证券投资咨询相关工作，研究技术分析多年，经验丰富。希望在期权业务上进一步发展，为客户提供有效投资建议。
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