0901 9月开门红 沪深300开始进入观察期

22-09-01

今年净值1.1590

仓位97%

本日+0.92%

本周+1.07%

本月+0.92%

本季+3.02%

本年+15.90%

年内最大回撤 -7.77%，22.08.24

当前高点回撤 -5.05%

22.07.26历史最高净值3.2011

18.05.15至今累计净值3.0395

2018年收益率-7.62%

2019年收益率+44.23%

2020年收益率+45.46%

2021年收益率+35.32%

2022年收益率+15.90%

年化收益率29.51%

可转债总数量431只

5%排位 第22名双低值135.00

10%排位 第43名双低值140.50

15%排位 第65名双低值144.26

20%排位 第86名双低值146.21

50%排位 第216名双低值165.85

破发数量3只

除强赎转债115+15%转债2只

除强赎双低值125以内转债2只

现 价 溢价率 双低值

双低均值 135.299 48.860% 184.159

双低中值 122.225 37.930% 159.855/165.85

本日组合净值+0.92%

今年沪深300净值0.8185，组合1.1590，领先+34.05%。

今天操作减仓3%苏农银行

按当前的年化溢价率配置则如下

江阴银行 年化10.29% 仓位30% 1.402年

无锡银行 年化8.49% 仓位25% 1.414年

苏农银行 年化9.48% 仓位27% 1.918年

张家港行 年化5.48% 仓位15% 2.200年

总仓位97%

小市值银行股开始趋势向上，组合也开始进行网格减仓。

8月18日至黑时刻，300超额只剩下29.11%，今天重新拉开到34.05%。

之前说过当300超额达到35%或者300指数破4000点是会主动配置的，配置的安全垫会采用第三季度赚的利润进行仓位控制，按4000点跌到3760点，跌幅6%；按现有三季度3%利润，最高可配置50%的仓位。

由于网格买入，最大亏损会小于3%。

计划如下4000点建底仓14%，每跌20点加3%，最终会在3760点加到50%。

可转债则会等待国证2000站上10天均线再说。

策略会根据行情不断微调。今年的目标就是领先300指数40%。