资金流日报！周一两市共流入资金6352.99亿，流出资金6346.13亿[21/12/13]

一、市场资金流 今日（2021年12月13日)，两市共流入资金6352.99亿，流出资金6346.13亿，两市资金总体呈净流入态势，资金净流入值为6.86亿，整体来看，投资者看多股市。其中，沪市流入资金2879.86亿，流出资金2857.88亿，资金净流入21.98亿；深市流入资金3473.13亿，流出资金3488.26亿，资金净流出15.12亿。 市场资金流入板块资金净流入资金净流入率全市场11.43亿0.09%主板22.97亿0.24%创业板-11.55亿-0.43%

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分板块来看，板块,资金出现分化，市场资金偏爱主板，主板资金净流为净流入，净流入额为22.97亿。而创业板资金净流为净流出，净流出额为11.55亿 二、行业资金流 分行业来看，有11个行业资金净流为净流入，净流出的行业有17个。净流入前五的行业为传媒、公用事业、化工、电气设备、建筑材料，净流入额(负值为净流出)分别为60.20亿、49.70亿、26.82亿、24.95亿、21.61亿。净流入后五的行业是医药生物、汽车、国防军工、银行、机械设备，净流入额分别为-32.78亿、-30.77亿、-29.34亿、-25.01亿、-22.31亿。 考虑到不同行业市值不同，绝对的净流入额并不能直观反映行业多空力量，为此，我们计算了行业资金的净流入率。净流入率越高的行业，该行业净流入金额占总成交额的比重越大，所以资金净流入率这个指标更能反映投资者对行业看多程度。各行业的净流入额和净流入率如下图所示。

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细分到三级行业，我们分别展示了资金净流入和资金净流出最多的15个三级行业。资金净流入最多的三级行业明显更受资金追捧，而净流出最多的三级行业则是资金逃离的行业。

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三、个股资金流 个股方面，在两市A股中的4566只股票中，有1500只股票资金流为净流入，有3066只股票资金流为净流出。 在个股资金流入中，我们较为关注主力净流入的个股和特大单净流入的个股。这是因为，在回测时发现，主力净流入和特大单净流入越大的股票，次日上涨的概率和平均收益越高。而主力净流入越少或特大单净流入较少（包括负净流入，负的净流入为净流出）的股票，股票次日上涨的概率越低，而且主力或特大单净流出的股票平均收益为负。 具体来看，有主力资金交易的股票有3446只，其中，主力净流入的股票有1600只，主力净流出的股票有1846只。有特大单交易的股票有1109只，特大单净流入的股票有634只，特大单净流出的股票有475只。接下来，我们分别分析主力资金和特大单交易情况。

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3.1 个股主力资金 我们这里主力资金是指单笔成交额大于50万的资金，主力资金一般为机构掌控。某只股票的主力净流入资金越多表明机构越看好这只股票，相反主力净流出越多表明主力越看空这只股票。 我们对09年到18年10年间的主力资金进行分析，每天将有主力交易的股票按主力净流入额从小到大分为5组，第一组为主力净流入额最少的股票,一般为负的也就是净流出。第五组为主力净流入额最大的股票。计算每组股票次日的涨跌的概率和平均收益率。我们发现主力净流入额越多的股票次日上涨的概率越大，主力净流入越少的股票次日下跌的概率越大。 考虑到市值越大的股票主力净流入额可能会较大，我们另外统计了10年间主力净流入率的表现，主力净流入率计算方法为主力净流入额除以当天的成交量。同样地将每日股票按主力净流入率从小到大分为5组，第一组一般为负，表明主力资金出逃。结果也是主力净流入率越大的股票次日的上涨概率越大，次日股票平均收益率也越大。结果如图所示。

根据回测结果，主力资金流入越多，该股票近期越有可能上涨，主力流出越多，该股近期风险越大。我们分别列出了剔除ST股票后，主力流入和流出最多的15个股，以及主力流入率最大和最小的15只个股。

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3.2 个股特大单资金流 特大单资金是指单笔成交额大于500万的资金，特大单资金流入或流出则表明机构强烈看空或看多某只股票。 我们同样对09年到18年10年间的特大单资金进行分析，每天将有特大单交易的股票分别按特大单净流入额和特大单净流入率从小到大分为5组，计算每组股票次日的涨跌的概率和平均收益率。我们也发现特大单净流入额或特大单净流入率越多的股票次日上涨的概率越大，而且，分组效果要好于主力资金。特大单流出的股票平均收益率为负，表明机构对风险控制的很好。

根据回测结果，特大单资金流入越多，该股票近期越有可能上涨，主力流出越多，该股近期风险越大。我们分别列出了剔除ST股票后，特大单流入和流出最多的15个股，以及特大单流入率最大和最小的15只个股。

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资金流入个股息证券名称收盘价今日涨跌幅（%）市盈率TTM净流入/流通市值(%)研报来源目标价评级评级变动发布日期会畅通讯
30057831.2020.0096.655.25民生证券推荐2021-11-04宝丰能源
60098918.1310.0119.583.17中证券27.0买入维持2021-11-26浙文互联
6009865.3610.0634.993.14东方财富证券增持2021-11-08三峡能源
6009057.295.9643.412.88天风证券9.89买入2021-12-08三羊马
00131754.3210.0063.912.31国元证券2021-10-22江苏新能
60369330.3510.00107.401.71财证券30.65推荐2021-11-18华鲁恒升
60042633.5110.0111.561.26光大证券42.32买入维持2021-11-19美锦能源
00072315.824.4229.770.83开源证券买入2021-12-07特变电工
60008923.053.1314.250.81招商证券37.0强烈推荐-A维持2021-11-01中国电建
6016697.754.1713.960.75广发证券9.45买入2021-11-12三一重工
60003124.124.1013.170.70浙商证券买入维持2021-11-24万华化学
600309106.804.0913.840.67国海证券买入维持2021-12-06恒力石化
60034623.288.7910.070.64国海证券买入维持2021-11-13荣盛石化
00249318.397.1115.810.53中建投证券33.0买入维持2021-11-01歌尔股份
00224157.405.7147.090.48安证券53.35买入-A维持2021-11-11国电南瑞
60040643.877.8944.270.35东北证券46.2增持2021-12-09东方财富
30005938.133.3351.760.31国元证券43.8买入维持2021-11-15立讯精密
00247546.662.9645.470.29国泰君安证券60.77增持2021-12-06美的集团
00033372.951.4617.780.18光大证券买入维持2021-11-24隆基股份
60101287.681.0048.670.15开源证券买入维持2021-11-25长江电力
60090020.866.8118.520.10长江证券买入维持2021-12-13贵州茅台
6005192118.201.3553.070.02东亚前海证券强烈推荐维持2021-12-01

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资金流出个股息证券名称收盘价今日涨跌幅（%）市盈率TTM净流入/流通市值(%)研报来源目标价评级评级变动发布日期永太科技
00232655.51-3.71181.40-1.31中泰证券增持维持2021-10-17天赐材料
002709124.50-3.9475.84-1.19华创证券198.0强推维持2021-12-12杉杉股份
60088435.10-3.3122.04-1.10中证券48.0买入维持2021-11-18酒鬼酒
000799238.83-2.4188.09-0.92达证券买入维持2021-12-09斯莱克
30038223.59-1.79164.26-0.54国元证券买入维持2021-10-28长安汽车
00062517.87-1.0048.08-0.44华西证券买入维持2021-12-13中远海控
60191919.10-1.504.15-0.41中建投证券39买入维持2021-12-10阳光电源
300274148.09-1.2797.16-0.37万和证券增持2021-11-05璞泰来
603659171.80-6.8880.43-0.35华创证券211.1强推维持2021-11-04药明康德
603259135.28-3.3096.25-0.25中证券190.0买入维持2021-12-10牧原股份
00271450.12-1.6317.39-0.23国泰君安92.49增持维持2021-12-12比亚迪
002594298.40-1.00266.16-0.23浙商证券买入2021-12-12光大银行
6018183.36-0.884.19-0.22浙商证券5.6买入2021-11-15广股份
60359938.00-0.7814.88-0.22广发证券45.28买入维持2021-11-02东山精密
00238426.13-0.0425.21-0.21招商证券34.0强烈推荐-A维持2021-12-09交通银行
6013284.57-0.873.77-0.19国泰君安证券6.35增持维持2021-11-05通威股份
60043848.25-0.3734.92-0.17国盛证券增持维持2021-12-08民生银行
6000163.91-0.765.27-0.16国泰君安证券3.92中性下调2021-11-05贵阳银行
6019976.53-0.313.97-0.12广发证券8.07买入维持2021-11-02长城汽车
60163355.17-2.7866.00-0.12华安证券买入维持2021-12-09农业银行
6012882.93-0.344.32-0.03国泰君安证券4.25增持维持2021-11-05盐湖股份
00079232.50-0.3748.55-0.02中证券48.0买入维持2021-11-01工商银行
6013984.63-0.644.87-0.01浙商证券5.98买入2021-11-05

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