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【京沪高铁新股上市套利】主观判断1，京沪高铁新股

作者：烟花再美不过瞬间
2020-01-15 16:34:34
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【京沪高铁新股上市套利】
主观判断
1，京沪高铁新股上市，涨幅不会太差。
2，未来一个半月的市场表现不会太差。
因此构建如下策略
选取京沪高铁新股获配数量比例高的小盘沪深300增强基金进行申购，采用某种工具对冲沪深300指数风险，同时考虑到构建组合的各种费用，包括冲成本手续费等等，希望能下比较重的仓位，获取到京沪高铁新股上市的绝对收益。
今日实际操作如下
选取的基金是006699红土沪深300增强c类份额，场外申购免手续费。由于主观判断2的存在，对冲工具没有选择股指期货，而是采用买入2月底到期的510300认沽期权的方法。目前平职任务齐全的权利金大约在1.5%左右，这对于本就套利空间不大的预期收益来讲太高了。所以这里做一个微调，采用2月底到期的行权价为4.2元，4.3元，4.4元的实值程度越来越高的三份合约各买入48张的方法，将平均权利金降低到0.7%左右。同时也能在市场出现上涨的过程中逐段分享收益。
究竟结果如何，是套利还是被套，且市场如何运行，权且记录。

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