【Portfolio_1】第一阶段完结及后续统计

Part 1. 5月至8月底组合内标的表现

截止至2021年8月31日，整个组合的收益净额为17.96，收益率为27.22%。盈利的证券贡献收益额共21.86，而亏损的证券贡献收益额为-3.89，“盈利亏损”比值为5.61。组合中期末净值在“1”以上的证券家数为45，期末净值在“1”以下的证券家数为21家。

期末净值在本周末创出新高的证券家数为9，在全组合中占比为13.64%，分别是

五矿稀土（3.37）、北方稀土（2.86）、福莱特（2.07）、

金力永磁（2.03）、赣锋锂业（2.01）、首钢股份（1.64）、

快克股份（1.50）、华宏科技（1.45）、山东钢铁（1.39）。

期末净值在本周创出新低的证券家数为6在全组合中占比为9.10%，分别是

万孚生物（0.55）、迈克生物（0.60）、海大集团（0.74）、

汤臣倍健（0.77）、珠江啤酒（0.84）、维力医疗（0.86）。

“新高新低”比为1.5。

组合内期末净值前十位的公司的净值平均数为0.69，对组合贡献额共-3.07，分别是

五矿稀土（3.37）、北方稀土（2.86）、福莱特（2.07）、

金力永磁（2.03）、天赐材料（2.02）、赣锋锂业（2.01）、

广大特材（1.99）、璞泰来（1.89）、华友钴业（1.87）、英维克（1.70）。

组合内期末净值后十位的公司的净值平均数为2.18，对组合贡献额共11.82，分别是

牧原股份（0.55）、万孚生物（0.55）、迈克生物（0.60）、

新宝股份（0.62）、中出版（0.73）、皮阿诺（0.74）、

海大集团（0.74）、汤臣倍健（0.77）、百润股份（0.81）、明德生物（0.84）。

Part 2. 各大宽基表现分析

截止至2021年8月31日，全市场宽基表现分别为

中证1000（21.11%）、中证500（11.42%）、沪深300（-6.16%）；

单边市场宽基表现分别为

深证700（21.26%）、上证380（10.19%）、深证200（6.43%）、上证180（-5.06%）、深圳100（-5.76%）。

组合中个股按全市场宽基分组表现分别为

沪深300（41.28%）、中证1000（33.28%）、中证500（18.55%）；

单边市场宽基表现分别为

上证180（75.27%）、深证700（37.89%）、上证380（27.96%）、深证200（14.13%）、深圳100（3.50%）。

另外，未能纳入个市场分层宽基指数的个股形成的组合，跟踪期内表现为18.07%。

Part 3. 组合成分删减情况及后续

因跟踪期内表现不佳而被剔除列表的标的有

海大集团（0.88）、明德生物（0.87）、中出版（0.86）、

皮阿诺（0.83）、迈克生物（0.82）、新宝股份（0.76）、

万孚生物（0.76）、牧原股份（0.69）。

（剔除标准为跟踪期内以周为单位的期末均值小于0.88）

其余剔除个股因期末估值过高或基本合理，下图中红色字样强调显示的为被剔除标的。

本轮跟踪周期为2021年9月1日至2021年10月31日，证券标的以2021年8月31日收盘价作为期初值，并以“1”作为期初净值单位。记录每周涨跌幅，计算得出期末净值；组合采用等权处理。9月、10月的月度统计都包括4个自然周的净值统计，9月初的1-3日未能形成完整的周跨度，故该三日的期末净值单独统计。

下图为截止至上周末组合中个股的期末净值情况。其中，期末净值在“1”以上的证券家数为14，期末净值在“1”以下的证券家数为15家。“新高新低”比为0.93。

本周组合内期末净值前五位的公司为

恒润股份（1.87）、节能风电（1.40）、新宙邦（1.31）、

璞泰来（1.25）、酒鬼酒（1.21）。

期末净值后五位的公司为

五矿稀土（0.72）、赣锋锂业（0.78）、华友钴业（0.79）、

福莱特（0.80）、扬杰科技（0.82）。