0908 周一融资增量来了

23-09-08

今年净值1.0333

仓位100%

本日-0.20%

本周+0.50%

本月+1.75%

本季+3.70%

本年+3.33%

组合5年来最大回撤-13.40%

年内最大回撤 -12.00%，23.06.26

当前历史高点回撤-6.01%

23.05.08历史最高净值3.2641

18.05.15至今累计净值3.0678

2018年收益率-7.62%

2019年收益率+44.23%

2020年收益率+45.46%

2021年收益率+35.32%

2022年收益率+13.21%

2023年收益率+3.33%

年化收益率 **% 目标26%

可转债总数量535只

5%排位 第27名双低值133.75 目标130

10%排位 第54名双低值141.10

15%排位 第80名双低值144.55

20%排位 第107名双低值149.39

50%排位 第268名双低值163.65 目标160

破发数量5只

除强赎转债115+15%转债8只

除强赎双低值125以内转债11只

现 价 溢价率 双低值

组合均值 111.575 16.323% 127.898

双低均值 129.026 51.72% 180.746

双低中值 120.978 37.87% 158.848/163.65

今年沪深300净值0.9660，组合1.0333，领先6.73%，前高+10.41%。

银行溢价率收敛策略

江阴银行仓位30% 溢价率13.65% 0.384年

无锡银行仓位30% 溢价率8.17% 0.395年

苏农银行仓位20% 溢价率27.01% 0.901年

张家港行仓位20% 溢价率16.46% 1.181年

今日操作无

江阴银行正股波动率21.06%，近一年MAX/MIN=1.28

无锡银行正股波动率21.74%,近一年NAX/MIN=1.29

江阴转债用现价2.03%的亏损博正股涨幅大于13.65%。

无锡转债用现价3.61%的亏损博正股涨幅大于8.17%。

今年江阴正股-0.57%，转债-2.85%

今年无锡正股+8.84%，转债-0.91%

今年平均正股+4.135%，转债-1.88%

平均超额+6.015%

今年表现差于4.44%就是因为由二小变成四小。

目前看无锡大概率先发动进攻！

周一融资增量，大家风险偏好不同，必有融资加仓。

15月6月买入分级A，18月5月买入可转债，现在我看好低PB高成长的银行。