6月11日天风证券研报市场情绪一览 2020-06-11—金融工程

情绪面  今日A股3659只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停41只，自然跌停2只，分别占比1.12%和0.05%。涨停封板率为54.43%，连板率为17.14%。  今日A股非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，创60日新高的个股267只，较上一交易日增加31只，占比7.30%，高于过去1年平均水平；创60日新低的个股32只，较上一交易日增加15只，占比0.87%，低于过去1年平均水平。  今日A股非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，形成多头排列涨个股1107只，较上一交易日减少231只，占比30.25%；形成空头排列跌个股369只，较上一交易日增加98只，占比10.08%。  今日大宗交易总成交额为131230.00万元，较上一交易日有所下降，折价率下降至5.12%。  今日A股龙虎榜中，机构席位买入的非ST个股为万泰生物、三人行、帝欧家居、麦格米特、海德股份、华西股份、金丹科技、阿尔特、宝兰德、朗姿股份、朝阳科技、杭州解百、广博股份。  资金面  昨日沪深两市两融余额11055.22亿元，周环比上升0.88%。其中融资余额10780.91亿元。融资买入额533.77亿元，融券卖出额18.18亿元，净买入额515.58亿元，较上一交易日530.05亿元有所下降。  今日，沪股通资金净流出18.85亿元（人民币）；港股通资金净流出1.95亿元（人民币），较上一交易日有所上升；资金净流向保持南向，净流出16.90亿元。今日，深港通方面，深股通净流入20.30亿元，港股通净流入5.99亿元。  衍生品及其他  截至今日收盘，沪深300期指IF2006报收3965.00，下跌1.13%，贴水0.77%；沪深300报收3995.88，下跌1.08%。  截至今日收盘，上证50期指IH2006报收2856.80，下跌1.23%，贴水0.69%；上证50报收2876.51，下跌1.10%。  截至今日收盘，中证500期指IC2006报收5556.60，下跌0.06%，贴水0.58%；中证500报收5589.10，下跌0.47%。  今日波动率指数为19.85，较上一交易日上升0.41%，今日该指数略有上升，50ETF报收2.88，较上一交易日下跌1.03%。  截至今日收盘，PCR（成交量）和PCR（持仓量）分别为1.04和1.03，较上一周环比分别上升19.56%和上升0.14%。  今日统计交易活跃的主动股票型和被动股票型分级基金（日成交额大于1000万元），平均整体溢价率为0.7657%，整体折价率波动较小，部分品种套利机会不明显。   风险提示1.本报告基于历史数据统计；2.本报告为市场情况监控，不构成投资建议。