TMT板块精选20组合绩效月报

更多调研录音、深度研报请关注: &34;秋天的两只小鸡&34;。

报告要点

      TMT 精选20 组合概述

      从公募基金重仓的TMT 股票池出发，通过机构加减仓行为分析，结合个股基本面和交易面等多个维度来对基金重仓TMT 股票进行打分精选。由持仓行为、基本面、交易面三个维度等权合成的 TMT 复合因子各类选股指标表现出色，基于该因子构造的TMT 精选20 组合历史业绩表现优异。

      TMT 精选20 组合业绩表现

      从2012 年至今，TMT 精选20 组合累积平均年化收益达到了33.15%，可以持续跑赢基金重仓TMT 等权组合、中证 TMT150 等基准指数的表现。其中该组合2022 年对应年化收益为-20.98%，相对基金重仓TMT 等权组合的超额达到了5.91%。

      2023 年01 月组合收益表现

      2023 年01 月，TMT 精选20 组合单月收益为10.07%，相对于基金重仓TMT等权组合的超额为0.83%，相对中证TMT150 指数超额为0.95%。组合2022年相对中证TMT150 指数超额为8.83%。

      2 月份TMT 精选20 组合最新持仓

      2023 年02 月份TMT 精选20 组合持仓中孚息、工业富联、精研科技、中芯国际、神州泰岳、澜起科技、国能日新、兴瑞科技、景旺电子、普联软件、新华文轩、盛天网络、光线传媒、中国电影、美格智能、聚辰股份、汉威科技、斯达半导、嘉元科技、紫光国微。

      风险提示

      本报告均基于历史数据与模型进行测试，历史回测结果不代表未来收益，在未来市场环境变化时不排除模型失效的风险，本文仅供投资者参考。

来源[国元证券股份有限公司 朱定豪]   日期2023-02-13