量化股池与强势板块-20210914

量化交易策略（还在测试阶段；每天盘中盘后更新文章内容）

结合长中短周期数据、公司基本面与近期事件息，编写量化指标公式，选出期望收益最高、最具短线爆发力、有主升浪预期的个股，形成标的数量适中的量化股池。

实战中推荐当日尾盘买入，以规避T+1市场当日走势不及预期、无法卖出止损的风险（如果是涨停股票，有经验的也可打下午的回封板）。参考最近较为强势且涨幅还不算太大、有一定预期差的行业或概念，从股池中进行主观优选，设置一定的强制止损点位以及利润回撤卖出点位（比如-5%），预期持股3~5天，在此期间只要不达到卖出条件就继续持有。

大盘无忧时，优先买入高换手、高振幅的市场人气股；大盘有风险时，适当减仓，适当偏向低位股票，或者发扬跟庄战法，优先买入股东户数少、低振幅的股票。

不过于追求胜率，只追求高盈亏比，在博弈个股主升浪的同时设置严格止损，从而形成赚多亏少、长期复利的效果。

【市场环境(截至11:30)】

受期货夜盘行情的影响，今天上午主线中和期货相关的板块大多低开，但并未出现大量股票集体跌停的情况，而是水下震荡为主。领涨板块中，除了短线诈尸的鸿蒙概念以外，沉寂已久的前期主线盐湖提锂也站了出来。行情的清淡在指标中也得到了体现，“综合强度前20概念的平均短线强度”指标微跌至91.85，“综合强度前20概念的平均10日涨幅”指标也回落至11.18。总的来说，今天算是最近几天市场的缩影，板块和股票的平均振幅相比八月底九月初的那两周要缩小了不少，成交量也是略有萎缩，分歧时杀跌也杀不彻底。

市场连续几天在中风险区域驻足停留。当前的行情下，也没有理由直接离场不做，甚至可以说今天的温和分歧是一个不错的入场时机。对于中短线共振、短期涨幅不算太大的板块仍然可以继续关注，也可以关注低位的超跌板块博弈短线拉升。还是像之前建议的那样，如果有持股的话，注意观察持有的板块是否出现前期领涨股大跌、集体跳水等现象；如果空仓，尽量靠近尾盘买入股票，不要受分时的诱惑过早杀入。

【量化股池(截至11:30)】

龙头股池由临近两年新高、人气与弹性兼具、自由流通市值大于100亿的股票组成。弹性股池由临近两年新高、自由流通市值大于30亿小于100亿的股票组成，并且相比龙头股池对弹性有更高的要求。自由流通市值小于30亿的股票，一般是建议摒弃的，因为很容易出现开盘集合竞价就直接大跌越过止损位的情况。

五日线股池在临近或超越新高的股票中挑选了股价脱离横盘震荡区（“主力成本区”）、连续多日不破五日线、阳线明显多于阴线、并且具有一定短线强度的股票。回测发现，五日线股池不仅在大盘无忧时表现不差，而且在大盘动荡时是最抗跌的。

强势新高股池筛选了今天股价大涨、超出前高3%以上的股票。这种股票的攻击性是最强的，常常能在接下来三天出现10%-20%的涨幅，但是买点相对不好把握，盘中买入容易冲高回落，如果等尾盘买入又可能已经封死了涨停，适合实战能力强的超短选手。

疯狗浪股池专门挑选强势初升浪之后连续几周高位横盘缩量小幅震荡的股票。在缩量的同时，股价又能够在高位横住，往往说明该股票持续有大资金承接，且其所属的大风口大格局还没有到头，后续有迎来超强主升浪的可能（参考百川股份、海源复材、包钢股份等）。

横盘调整的时长并不确定，买入就大涨的概率不大，如果拉升时资金介入力度不足的话，第二天反而更容易因为承接无力而吃到大面。所以对处于横盘期的股票而言，加入自选设置预警、等待明确的右侧号（比如大涨接近前高）再进场是效率更高的选择。

龙头股池双星新材、西藏城投、北方稀土、马钢股份、华阳股份、东方电气、深圳燃气、包钢股份、方大炭素、天齐锂业、中国船舶、美锦能源、中国化学、上机数控、五矿稀土、中国西电。

弹性股池佳电股份、湘潭电化、华联综超、石英股份、京山轻机、宁波韵升、九鼎新材、海天精工、海马汽车、三孚股份。

五日线股池云铝股份、铜陵有色、天润工业、新潮能源、金诚、华泰股份、塔牌集团、嘉化股份、平煤股份、潞安环能。

强势新高股池宏达股份、江山股份、天原股份。

疯狗浪股池融捷股份、中兵红箭、凯美特气。

【强势板块(截至11:30)】

短线最强势的20个概念可燃冰、磷化工、草甘膦、煤炭概念、云游戏、氟化工概念、草地贪夜蛾防治、电子竞技、PVDF概念、航运概念、环氧丙烷、水泥概念、页岩气、煤化工、手机游戏、染料、稀缺资源、转基因、丙烯酸、消毒剂。

中线最强势的20个概念磷化工、氟化工概念、有机硅概念、盐湖提锂、石墨电极、HIT电池、草甘膦、煤化工、锂电池、钛白粉概念、环氧丙烷、稀缺资源、钴、煤炭概念、小金属概念、储能、碳纤维、宁德时代概念、稀土永磁、光伏概念。

综合强度最高的20个概念磷化工、氟化工概念、草甘膦、煤炭概念、煤化工、环氧丙烷、稀缺资源、可燃冰、页岩气、石墨电极、天然气、转基因、消毒剂、草地贪夜蛾防治、可降解塑料、黄金概念、水泥概念、有机硅概念、小金属概念、航运概念。

中短线共振、短线承接良好、短线绝对涨幅相对较大的概念磷化工、氟化工概念、草甘膦、煤炭概念、环氧丙烷、稀缺资源、草地贪夜蛾防治。

中短线共振、短线承接良好、短线绝对涨幅相对不大的概念煤化工、天然气、消毒剂。

中线强势、短线有回暖态势的概念盐湖提锂、石墨电极、锂电池、钴、小金属概念。