愤怒的老鸟
文章好久没更新了,是因为写了几篇都不满意,要么深度不够,要么没有意义。想的发际线都向上漂移了。最近突发奇想,在A股没感情的随机投资到底行不行?
先做个假设,随机投资不带脑子的投资,不做任何行情判断,有且只有一只手。到底能不能实现赚钱的目的?还是亏得一塌糊涂?我们继续。
那么我选的数据样本是2010年-2019年,创业板指数和沪深300指数。这两个指数基本能表征市场风向。如下图,十年时间中,大小盘风格或者说价值还是成长分裂了6年。
抛出复杂的数据分析之前,我们直观看一下。运气好的话,每年选中最优指数,十年回报578%,复利19%/年。运气衰到极点,每年选中最差指数投资,十年本金还有34%,复利-10%/每年。有点让人振奋不是么?概率相等,收益比亏损高多了。但是别忘了,这两个概率都是1/1024。都属于小概率事件,接下来我们看看大多数情况是什么样子的,顺便说一句,如果做了10年投资,亏超过66%,请不要抱怨运气不好,一定有自身原因!
10年,2个指数每年2选1。一共有1024种可能。如下图(只截取部分,请放心阅读)
下面对上述数据分析,哪些是我们感兴趣的
1)假设一个人有100元,每种策略平均投资,10年后有166元,复利5%。是不是有点振奋呢。下面继续。
2)假设有远大于1024个投资人,随机进行投资。大部分投资人能拿到的收益是多少呢?我用MINITAB进行了正态分布验证。结果如下
可以清楚看到,基本符合正态分布。明显偏心>0的部分。大部分人收益落在1%-6%/年的区间。亏损超过6%/年和盈利超过15%的大神也几乎没有。同志们,看看自己的股票账户,我建议大家做指数投资是害你们么?是爱啊。
后续补充10年创业板指回报174%,复利5.6%,10年沪深300回报111%,复利1.1%。这是本文样本的局限性。我心里抬杠的小人会说,投资创业板指不就好了,还是风格选择导致的差异啊。理性的人会说,投资1024个组合获得5%的回报和只选1/1024概率投资创业板指,背后隐含承担的风险是不一样的。理论上讲,只投资创业板指和每年都选中最优指数的概率是一样的即1/1024。
最最后,再啰嗦一句,不考虑通胀因素。如果单是纸面上,10年拿不到1%以上甚至是亏损的。请放弃选股,放弃择时。一顿操作猛如虎,不如在两个指数上乱选。
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愤怒的老鸟
扔硬币做A股投资到底能不能行?
文章好久没更新了,是因为写了几篇都不满意,要么深度不够,要么没有意义。想的发际线都向上漂移了。最近突发奇想,在A股没感情的随机投资到底行不行?
先做个假设,随机投资不带脑子的投资,不做任何行情判断,有且只有一只手。到底能不能实现赚钱的目的?还是亏得一塌糊涂?我们继续。
那么我选的数据样本是2010年-2019年,创业板指数和沪深300指数。这两个指数基本能表征市场风向。如下图,十年时间中,大小盘风格或者说价值还是成长分裂了6年。
抛出复杂的数据分析之前,我们直观看一下。运气好的话,每年选中最优指数,十年回报578%,复利19%/年。运气衰到极点,每年选中最差指数投资,十年本金还有34%,复利-10%/每年。有点让人振奋不是么?概率相等,收益比亏损高多了。但是别忘了,这两个概率都是1/1024。都属于小概率事件,接下来我们看看大多数情况是什么样子的,顺便说一句,如果做了10年投资,亏超过66%,请不要抱怨运气不好,一定有自身原因!
10年,2个指数每年2选1。一共有1024种可能。如下图(只截取部分,请放心阅读)
下面对上述数据分析,哪些是我们感兴趣的
1)假设一个人有100元,每种策略平均投资,10年后有166元,复利5%。是不是有点振奋呢。下面继续。
2)假设有远大于1024个投资人,随机进行投资。大部分投资人能拿到的收益是多少呢?我用MINITAB进行了正态分布验证。结果如下
可以清楚看到,基本符合正态分布。明显偏心>0的部分。大部分人收益落在1%-6%/年的区间。亏损超过6%/年和盈利超过15%的大神也几乎没有。同志们,看看自己的股票账户,我建议大家做指数投资是害你们么?是爱啊。
后续补充10年创业板指回报174%,复利5.6%,10年沪深300回报111%,复利1.1%。这是本文样本的局限性。我心里抬杠的小人会说,投资创业板指不就好了,还是风格选择导致的差异啊。理性的人会说,投资1024个组合获得5%的回报和只选1/1024概率投资创业板指,背后隐含承担的风险是不一样的。理论上讲,只投资创业板指和每年都选中最优指数的概率是一样的即1/1024。
最最后,再啰嗦一句,不考虑通胀因素。如果单是纸面上,10年拿不到1%以上甚至是亏损的。请放弃选股,放弃择时。一顿操作猛如虎,不如在两个指数上乱选。
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