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低频版量化模型周总结(20200104)

  • 作者:邹俊超
  • 2020-01-04 21:56:38
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我是一个量化分析爱好者,平日里的发主要做两个件事,一是记录和分享自己的量化思路,二是每天发指数分位,周末会写两篇宽基模型总结,周六写 22日低频版总结,周日写 10日高频版总结。先一下本周低频版的每日操作指令。

创业板已经持有好长时间了,目前来,效果不错,在最近大盘整体上涨的情况下,完全不会有踏空的焦虑感。

【历史与当下】

模型回测时间是从 2010-06-02 开始,截至今日,回测总天数是 2328 天,操作天数是 192 天, 起始资金为 10 万的情况下,现在资金已积累到 107.6 万。下图是收益变化图。

下图是每月操作次数的折线图。

上面这个表格的含义是,有 41 个月的操作次数是 1 次,有19 个月的操作次数是2 次,.....

通过这个两个图表,我们可以很清楚的出,每月操作次数超过 4 次的月份很少,其中,操作次数的顶峰是每月 9 次,共出现过 1 次。

【模型说明】

模型的核心思路是沪深300、中证500、创业板,每日下午两半与自己前 22 日下午两半对比,谁的涨势好,满仓买入谁。

每个交易日的14:29,我开发的推送系统会自动推送当日模型号。


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