一个失忆者的自我拯救-量化平台开源（五）

第六章、更加精准的回测特定技术面特征连续操作

本次源代码更新如下，如何搭建环境请见第一贴

链接：https://pan.baidu.com/s/1soQ0voRFEPyTpmWitGQ4jA

提取码：uc7l

在上一章中，我们基于一些简化假设实现了对macd_n策略的模拟回测，在我来，上一章内容至少还有如下地方可以做的更加灵活，以便于按照更加符合实际的方式模拟交易：

1、 考虑到持有个股100存在整数倍限制，因此加入零头无法再投资的限制；

2、 不必每一次操作皆满仓，可以设置一个0~1之间的投入仓位比例值op_percentage；

3、 退出策略不必非得是持有5日整然后以收盘价退出，可以同时加入若干种退出条件，例如止盈、止损、超时、满足特定技术特征等等，然后根据最先触发的退出条件执行退出操作。

4、 先前操作中，若有多个买入机会发生在同一日，则只选择第一个被搜索到的机会，其他晚被搜索到的机会永远不参与交易。可以将发生在同一日的所有交易机会全部列举出来，在回测时将用随机方式决定。

接下来讲一下基于上一章内容代码基础，实现以上四种特性的总体思路：

1、 首先针对第一条，将可用资金总额除以股价*100，然后用math.floor函数求整，即可计算出最大可买的100整数倍持股数量，剩下的零头数=可用资金总额-持股数*股价；

2、 针对第二条，可用资金总额 = 总资产* percentage即可；

3、 针对第三条，在搜寻到符合macd_n特征案例的同时，加入买入后一段观察时间（这里设置的是15天）内对退出条件的判断，对于止盈退出条件，只需要找到第一次某日最高价/买入价比值大于止盈阀值的日期；对于止损，处理方法类似，需找到第一次最低价/买入价比值小于止损阀值的日期；对于特定的技术面条件（本案例中设置为MACD指标在买入后不再上升），只需要将条件翻译为合适的约束性代码即可，并观察第一次符合退出条件的日期；如果在指定周期内上述任何一种退出条件均未触发，则执行超时退出机制，以15日以后的收盘价强行退出。

4、 对于第四条，将3000多个交易机会以ArrayList格式映射到上证指数有效交易日的每一天，这样每个上证交易日可能对应0个交易机会，1个交易机会，或者多个交易机会。后续在多个交易机会情况下，通过random抛出一个随机数来决策介入哪一只个股。这种随机性同时也意味着，每一次回测过程和结果均会不一样。

接下来是代码实现，主程序中运行：

loadAllStockDataMulti_tdx(false,false);

test_3();

第一张截图（同时建议雪球向一些IT论坛学习，提供发帖时粘贴代码功能QAQ），和上一章类似，先从所有个股历史数据中筛选出全部符合MACD_N特征的个例，然后定义enough_stop_index、lose_stop_index、macd_stop_index三个整数指标，并初始化为15天。随后，以止盈条件为例，检自买入持有15天内，哪一天第一次出现最高价/买入价 >止盈阀值（enough_stop_critere），并将第一次满足的持有天数值赋给enough_stop_index。

第二张截图上半部分，类似于上一章图片做法，询到满足止损和满足特定技术面特征的持有天数，并分别赋值给lose_stop_index、macd_stop_index。

第二张截图下半部分，判断enough_stop_index、lose_stop_index、macd_stop_index三个整数哪个最小，最小则代表自持有以来，最先等到的退出条件，若三者都等于15，则执行else超时退出条件。根据不同情况在S_DATE（卖出日期）、S_PRICE（卖出价格）、S_D_B（卖出价/买入价）、S_D_REASON（卖出因）四个ArrayList寄存器中写入记录。

将3000多个交易机会以ArrayList格式映射到上证指数有效交易日的每一天，这样每个上证交易日可能对应0个交易机会，1个交易机会，或者多个交易机会。后续在某日具备多个交易机会情况下，通过random抛出一个随机数来决策介入哪一只个股。

初始化回测交易的基本息，例如资金总量、持股数量、空仓资金、交易状态、持有状态等等。

这一部分代码阅读需要多消耗些脑细胞，大致思路为：从上证指数有效交易日从前向后轮询，是否某一日存在macd_n特征的交易机会，如有大于等于1个，则通过随机数选择该交易机会，并直接从先前已经分析好并储存好的3000多个交易记录中直接调用其买入价格，卖出日期、卖出价格、卖出因等息。随后执行买入操作，即将可用资金（总资金*设定的参与仓位）除以买入价格算得持股数量（必须为100整数倍），并更新剩余可用资金（空仓资金），同时将持股状态更新至“hold”，并将下一个交易日期nextDate赋值为先前已计算好的卖出日期。

随着上证有效交易日期向后轮询，若轮询到下一个交易日期nextDate且持股状态为“hold”时，则执行卖出操作，将持有股数按照卖出价格转换成现金并乘以税费损耗比率，接下来更新持有状态为free，同时将free_cash、hold_stock_num清空归零。

如此循环操作，将每次操作明细通过println函数打印出来，并通过SIMU_DATE、SIMU_VALUE储存每次交易日期及总资产，用于TimeSeriesChart类实现画图。

下图为TimeSeriesChart类绘图结果

可以到，虽然在退出触发条件上更加灵活，但总体收益趋势和上一章是基本一致的。下一章节将以一个新的案例总结“定义并回测技术面特征策略”的通用流程，使得读者能够少造轮子，多用轮子。