怎样编写量化策略

  有了编程基础，又选定了量化平台，就可以通过量化策略来实现自己最初的投资想法了，量化策略是投资想法的逻辑化和程序化展现。

  由于每个人的投资想法不尽相同，下面举一个简单的双均线交易策略为例来进行描述，“双均线策略”是一个比较简单的策略，“专家”告诉你在金叉的时候买，在死叉的时候卖，我们来看看实际效果到底怎么样？

  在聚宽JoinQuant量化平台上，拿茅台作为交易标的，定义5日均线和20日均线在出现金叉的时候，第二天一开盘就全仓买入，出现死叉时，就把所有持仓全部卖出，然后以这样的思路来编写策略代码。

  大概的实现流程就是，在初始化函数initialize中设置了交易标的、策略参数和交易费率，以及定义了一个每天在开盘运行的函数stock_trade，并且开启了“防未来函数”功能。在stock_trade函数里面，计算昨天和前天的5日均线和20日均线，如果金叉就买入，死叉就卖出。运行策略，就会不断输出自定义的交易信息。并且在运行过程中，收益率曲线也在不断地生成。大家觉得这个回测绩效怎么样？双均线策略算有效吗？你可以自己贴代码跑回测试试，同时再调整交易标的和双均线参数试一试，一般情况下回测很快。

  所有量化平台的实现逻辑都是相通的，你只需要定义自己的函数，告诉系统“你要在什么时间？交易什么标的？交易数量是多少？”，你只要解决这3个“什么”的问题，所有的量化平台你都可以玩得转了。

  如果你能完全理解并且复现这个双均线策略，可以说明量化已经初步入门了，接下来要转起“正向飞轮”，实现和玩转更多策略，把多标的交易加进去，把基本面数据加进去，把滑点设置加进去，把仓位控制加进去，等你回测出心仪的策略效果，接着上模拟盘跟踪，然后就是实盘，接着就是不断迭代优化，慢慢地就变成合格宽客，最后就变成量化大神了。