申毅投资【每周观察】20200608-20200612

每周观察

【量化选股】

本周上证综指收跌0.38%，常见宽基指数中，中证500上涨0.11%，上证50下跌0.42%。全A收跌的个股占比为65.77%，个股跌幅中位数为1.20%。行业方面，本周各行业涨跌互现，涨幅靠前的三个行业分别为消费者服务、医药、传媒，而跌幅靠前的行业有农林牧渔、非银行金融、银行。北向资金周五尾盘集合竞价转为净流出，终结连续14日净买入；本周累计净买入49.16亿元。交易热度方面，上证综指本周成交量处于过去52周的8分位水平；市场分化程度同处8分位水平；市场整体波动率处于2分位水平。本周价值风格表现较弱，动量和量价类因子表现较好，有利于该类风格暴露的指数量化选股策略获得超额收益。

【市场中性&期权】

本周产品净值继续上涨，产品表现较好，单周涨幅在0.3%左右。期权方面，波动率套利方面机会明显，我们将积极调整仓位，争取抓住更多的机会。

【CTA】

上周，中国市场仍非常紧张。能源市场上，初期表现积极的基调，欧佩克方面也在就减产承诺进行相关沟通。然而，美国库存的创下新高，以及美联储公布前景后，市场对需求方面的担忧有所加剧。综上因素影响，能源市场呈现大幅下跌态势，甲醇、沥青等石化产品也随之大幅下跌。金属方面，得益于巴西恢复生产，铝和铜等基本金属价格上涨，铝的消费上涨显示，中国经济复苏，缓解了市场担忧。铁矿石和钢铁链在也表现积极。农产品上，中国从南美进口的大豆大幅增加。在这种市场环境下，我们的策略在这段时间内取得了+2%的积极表现。我们策略从钢链和大豆中得到了积极的贡献，同时也受到石化市场逆转的影响。

（为英，经过翻译）

【市场速览】

周末消息上，一方面北京重新出现小规模疫情反复，这是继全国逐步解封后首次在重要城市出现规模性疫情。我国在疫情防控层面依旧处于高压态势，并且医疗资源十分充裕，大规模爆发的可能性极低，预计短期的影响会高于长期。此外，周五晚间证监会发布创业板改革并试注册制相关制度规则，代表创业板注册制加速来临。创业板改革以及整个资本市场改革，未来优秀公司的关注度会越来越高。

公司新闻

获奖新闻

【中国证券报】

申毅投资荣获“三年期金牛私募管理公司（多策略）”奖项

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2019年度（第十四届）中国私募基金风云榜年度榜单揭晓

疫情期间，为了继续给广大投资人提供持续及时的服务，我司联合合作机构，推出了一系列线上直播活动以及公众号事件评。链接如下

【第一财经】

【申音特辑】关于桥水基金以及全球市场的法

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【万得息】

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【恒天财富 】

疫情冲下经济走向与权益投资策略之回顾（一）

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