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投资界的守望者:5.17 上证50ETF期权今日策略

  • 作者:Ginghang
  • 2019-05-17 12:47:32
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【消息面】

1、sw部:中方不掌握美方来华磋商计划,关税升级使磋商严重受挫;人民日报章称,没诚意,来也白来,谈也白谈。中性。

2、cz部:加力提效实施积极的财政政策。偏多。

3、富时罗素:纳A进程可能在明年三季度进一步加快。偏多。

4、1-4月美国企业对华投资同比大增24.3%。偏多。

5、美再发涉华为禁止令,wj部称中方将采取必要措施维护中国企业合法权益;华为回应称将影响美国数万就业岗位;盟友们纷纷向美国表态:我们不禁华为。相关概念版块受影响,中性偏空。

6、美股连续第三天上涨,标普涨0.89%,道指盘中一度涨超300,收涨约210,纳指涨0.97%。中性。

7、富时A50指数期货上个交易日15时后快速拉升后回落,截止收盘上涨63,对比15时后上涨约0.5%,今日小幅高开。中性偏多。

8、离岸人民币大幅下跌,跌破6.93。中性。

【大盘回顾】

5月16日,大盘走出小幅上涨行情。早盘股指轻微低开,小幅整理后开始试探上行,盘中大部分时间段维持在红盘十几的范围内小幅波动,临近尾市略有拉升,成交同步放大。

A股16日顽强抵抗住周四魔咒和外资抛盘的压力,尾市指数成功收红。这一方面反映出投资者心初步回暖;另一方面也显示出护盘资金是有备而来。技术面,市场反弹趋势初步确立,短期指数延续反弹回补上方缺口的可能加大。

【期权概况】

50ETF期权周四成交2022853张,其中认购成交1084566张,认沽成交938287张,认沽认购比86.51%。总持仓3477017张,认购持仓1980809张,认沽持仓1496208张。认购持仓较前一日减少10423张,同比减少0.52%;认沽持仓较前一日增加21839张,同比增加1.48%。

认沽认购比为0.87(上一交易日认沽认购比0.81)。

50ETF在5日均线上方窄幅震荡,微涨0.33%,收缩量小阳线。

从波动率来,期权隐波继续下跌,收至21.93%,远低于标的30日历史波动率,预计隐波下行空间已不大。5/6月合约隐波全线回落,平值处认购隐波稍低于认沽水平,且波动率曲面维持左高右低,期权市场情绪略偏谨慎。

【今日策略】

目前外围市场普涨,富时中国A50指数期货在A股收盘后继续震荡上行,昨日行情虽然继续反弹,成交量温和放大,但涨幅并不大,今日行情预计继续以震荡为主,操作上关注波动率的变化,操作上建议轻仓逢低做多,周末消息应该较多,尽量日内操作。(个人建议,仅供参考,行情多变,具体以实盘为准)




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