【东吴期权日报】300ETF窄幅震荡 波动率维持低位（20210722）

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市场交易回顾

300ETF缩量震荡  主力购小幅收涨

截至收盘，300ETF（510300）收于5.209，环比上涨0.10%；成交金额14.1亿元，环比下降53.3%（如下图1）。

8月主力认购收涨1.33%；主力认沽收跌5.54%（如下图2）。

图1300ETF(510300)分时走势   

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图2300ETF主力合约行情（购8月5250/沽8月5250） 

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02

期权数据回顾

成交回落 波动率维持低位

周四，沪深期权成交合计380.2万张，环比减少20.4%；持仓633.5万张，环比下降0.9%，认购减仓7.8万张，认沽增仓1.9万张；成交沽购比0.73（前值0.66），持仓沽购比0.72（前值0.70）。

300ETF波动率指数，高开后震荡走低，收跌0.12个百分于17.32%。

具体数据参见以下滚动区域

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注当日数据为大致统计，精确数据以清算后次日数据为准。

表1认购、认沽成交及持仓分布（万张） 

数据来源Wind资讯

图3300ETF（沪）波动率指数

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图4近两个月期权成交情况

 数据来源Wind资讯

图5近两个月期权持仓情况

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03

模拟组合操作

周四，300ETF高开，快速冲高5.233遇阻，随后震荡回落见低5.198，午后维持窄幅震荡，收缩量带上影小阳线。贵州茅台创近期新低，300ETF维持弱势反弹，继续关注能否突破5月下旬以来的下降通道。

期权策略上，维持逢低买购建牛差。

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本作者韦晓博

东吴证券财富管理部期权团队成员，投资顾问执业编号S0600619010001。2015年入职东吴证券，主攻期权策略开发及业务推广，上交所期权合作讲师，具备扎实的衍生品理论基础和业务实践。为客户财富管理添新砖，与中国期权市场共成长。

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