陶金期权指数显示情绪偏乐观（2019/08/14）

1.本日行情概况

1.今日50ETF收盘于2.849，较前一个交易日上涨0.32%；市场波动指数由前一个交易日的20.67下降至19.99；波动率逐渐企稳。

2. 期权持仓量上涨1.15%至410.18万张，而成交量大幅上涨33.36%至216.28万张；

3. 本日陶金期权指数读值为76，今日指数读值较昨日有所上升，显示短期情绪偏乐观。

2.陶金期权指数，本期读值为76/100，情绪偏乐观

近期打分变化表

近期多空择时表现

择时多空收益净值

更多陶金期权指数息见后附录。

3. 每日期权数据

1. 50ETF走势

2. 近十五日波动率

3.史波动率锥

4. 期权持仓量

5. 期权成交量

6. 成交额PCR

7. PCR(成交量)&PCR(持仓量)

附录：

整体来，财通金工编制的陶金期权指数有一定的择时能力。

我们把打分分为10组，0～10分分为第一组，11～20分分为第二组，91～100分分为第十组。

我们发现第六组、第五组和第七组出现的频数最高，而第一组、第十组出现频率低。

从分组的平均收益率来，打分高于50分的情况下标的在下一天一般具有正收益，且平均收益对于打分有一定单调性，打分越高收益越高，当打分超过90分情况下第二天平均收益为负，不过历史上打分超过90分的次数极少，打分低于40分的情况下标的在下一天一般具有负收益，在0～40分各个分组上平均收益都为负。

从分组的平均胜率来，除了第二组、第五组、第十组之外，其他各组的预测胜率都超过了50%。

从分组的盈亏比来，一般来讲，打分越高，盈亏比越高。

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