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【财通金工】陶金期权指数显示情绪偏乐观(2019/06/18)

  • 作者:奚群
  • 2019-06-18 17:18:08
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1.本日行情概况

1. 今日50ETF收盘于2.810,较前一个交易日上涨0.39%;市场波动指数由前一个交易日的20.67下降至19.96;符合我们波动指数长期来平稳下行的预期。

2. 期权持仓量上涨1.33%至363.29万张,而成交量下降8.42%至203.96万张;

3. 本日陶金期权指数读值为66,今日指数读值较昨日有所上升,显示短期情绪为偏乐观。

2.陶金期权指数,本期读值为66/100,情绪偏乐观

近期打分变化表

近期多空择时表现

更多陶金期权指数息见后附录。

3. 每日期权数据

1. 50ETF走势

2. 近十五日波动率

3.史波动率锥

4. 期权持仓量

5. 期权成交量

6. 成交额PCR

7. PCR(成交量)&PCR(持仓量)

附录:

整体来,财通金工编制的陶金期权指数有一定的择时能力。

我们把打分分为10组,0~10分分为第一组,11~20分分为第二组,91~100分分为第十组。

我们发现第六组、第五组和第七组出现的频数最高,而第一组、第十组出现频率低。

从分组的平均收益率来,打分高于50分的情况下标的在下一天一般具有正收益,且平均收益对于打分有一定单调性,打分越高收益越高,当打分超过90分情况下第二天平均收益为负,不过历史上打分超过90分的次数极少,打分低于40分的情况下标的在下一天一般具有负收益,在0~40分各个分组上平均收益都为负。

从分组的平均胜率来,除了第二组、第五组、第十组之外,其他各组的预测胜率都超过了50%。

从分组的盈亏比来,一般来讲,打分越高,盈亏比越高。

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