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2020/5/27沛然大数据宏观总结

I.股票仓位

1.宏观全球26个主要股票市场(中期)趋势指标于02/24由多头转为空头至今.

2.宏观全球26个主要股票市场(短期)趋势指标为上行，平均仓位在仓位32%.

3.中观各市场(短期)指标与仓位- A股 25%(空头)、美国 50%(盘整)、香港 0%(空头)、台湾 60%(多头)、日本 50%(盘整)、英国 20%(空头)、澳洲 20%(空头).

4.中观A股重板块-耐用消费品与服装、消费者服务、半导体与半导体生产设备、零售业

5.微观A股重股票名单-000568 泸州老窖、002507 涪陵榨菜、002601 龙蟒佰利、600109 国金证券、600298 安琪酵母、600380 健康元、600436 片仔癀、600547 山东黄金

6.A股期现货基差-1.07%，不利Alpha环境.

II.债券仓位

美国十年债仓位80%(多头),中国十年债仓位80%(多头).

III.商品仓位

黄金仓位20%(空头),油仓位25%(空头).

IV.外汇仓位

美元期指仓位50%(盘整),比特币仓位100%(多头).

V.潜在风险或机会

1.A股防御型股票仓位20%，A股风险指标低位，市场下行风险偏低.

2.A股积极型股票仓位30%，A股机会指标低位，市场上行机会偏低.

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