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对14年200多倍很惊讶。我没有实测,但我对着这几

  • 作者:坦坦荡荡
  • 2019-05-25 13:12:34
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对14年200多倍很惊讶。我没有实测,但我对着这几个宽基指数14年的走势,粗略测算(直接的月线图),
2006.1-2007.9 沪深300涨了5.5倍,最大。
2008.12-2010.11 中证1000涨了2.9倍,最大。
2013.1-2015.5 创业板涨了4.5倍,最大。
2016.8-2018.1 沪深300涨了1.27倍,最大。
2019.1-2019.4 创业板涨了1.4倍,最大。
如果100%股票买卖,5次涨幅都吃到最大的(还有短的行情就不算了),2.9*5.5*4.5*1.27*1.4=127倍。也是很吃惊!算上短的行情,200多是有可能的!?

以下是我思考的逻辑,不知对不?咱们一起讨论改进。
你的这个策略用13日涨幅最大进行强者轮动,实现了短期动量追涨(短期动量效应是强者恒强),确保了每次行情都吃到候选股(指数)的最大涨幅。
用15日均线区分了进出场的大则,确保了短期市场强势在场,吃完整个波段(让利润奔跑),市场弱势离场观望(截断亏损),降低了回撤,避免了来回过山车,甚至套牢;也避免了弱势市场胡乱抄底的无用功。
用指数轮动代替个股,避免了黑天鹅,也降低了回撤,总收益却并不一定比个股低,真正的低风险高收益。
用股债平衡,实现了更小回撤,当然收益也降低了。
用不同比例的股债平衡,照顾了不同风险偏好的投资者。
品种(指数),轮动,平衡(仓位),进出场则,我觉得是这个策略的几个关键。

我在想,如果候选指数加入行业指数,比如白酒,消费,医药,券商等呢?或者纳指呢?会不会收益更更更高??
但是,要考虑资金量问题,要考虑可交易品种以及流动性和日内容量问题。比如白酒就没有etf(现在有酒etf,不过包含非白酒),非宽基指数的流动性(市值)不足的问题。

1.如果日周期改成周周期呢?容量应该没问题了,但是收益和回撤又如何了呢?
2.如果分散买入多个指数的成份股来代替买入指数呢?但是操作量就会大很多,反应时间,交易费用也变大了。如果这方法可行,那能不能推广到板块轮动呢?

期待实盘效果。

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