天真的多头
4月9日,沪深两市全天震荡,涨跌不一,成交量大幅收缩。
开盘受昨日热题材纷纷回调拖累,沪指低开低走;深成指、创指沿平盘线震荡。盘中三大股指全线翻红,深成指、创指拉升走高,表现较强。午后三大股指再度跳水,随后深成指、创业板指拉升翻红,沪指上攻乏力,下跌收盘。
截至收盘, 上证综指跌0.16%,报3239.66;深证成指涨0.82%,报10436.62;创业板指涨0.09%,报1741.17。
成交量方面,沪深两市成交额为8401.98亿元,较前一交易日的10670.36亿元,大幅缩量2268.38亿元。其中,沪市成交3802.73亿元,深市成交4599.25亿元。
9日沪股通净流入8.41亿元,深股通净流入3.54亿元,北向资金全天净流入11.95亿元。
全天走势,银行、保险护盘,煤炭、有色等周期股表现良好,这也和近期的涨价预期一定的关系,而酿酒板块也在消费回升以及业绩主导作用下继续表现,这些共同支撑市场的向好。不过,证券板块表现异类,前期连续上行之后迎来大跌,与之同时走弱的还有题材股为首的创业板,而这两个标的往往是市场的先行兵,要特别留意。
整体,4月份以来,沪指接连创出新高,股指进入2018年初的筹码密集区,清明节期间利好云集,中美接近达成贸易协议,大盘周一惯性冲高,市场急拉快涨之后,进行了横盘整理。沪指短线急涨近10%,出现调整情理之中,后市预计沪指将震荡消化3200~3500区间,适度整固后利于后续行情的持续深入,此外量能的持续配合也是关键。目前年报密集披露期,市场风格短线将切换到业绩浪之上。
4月9日上证50ETF现货报收于2.949元,上涨0.20%,上证50ETF期权总成交面额628.446亿元,期现成交比为0.26,权利金成交金额16.491亿元;合约总成交2157287张,较上一交易日减少24.88%,总持仓2961573张,较上一交易日增加3.42%。
50波动率出现下行,开盘跌幅较快,收于31.06,权利金下降,盘中合约除了深实值热认购,其他合约沽购双杀,目前波动率依然处于高位,买方注意风险。
上证50ETF窄幅震荡,量能与8日差不多,全天没有亮,银行、保险板块拖后腿,不过依然位于5日均线之上,总体多局面不变。随着连续两天的震荡整理,波动率大幅下降,4月合约已进入下半月,保守型交易者可选择5月合约。交易上以低位认购为主。
如果布局认购做多,可以将4月2800合约作为重选择之一。
如果布局认沽做空,可以将4月3100合约作为重选择之一。
以上内容仅供参考,不构成投资咨询
可关注我公众号:上证50ETF期权通(liyuan_50ETF)!
关于期权的更多知识 我们会在后期的推送中给大家讲到
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(5) HMM为隐马尔科夫链算法。
上证综指
深证成指
上证50
沪深300
基于技术指标的HMM
基于技术指标与两融数据的HMM
RSRS(阻力支撑相对强度)与Hurst号
RSRS最新号为“持仓”状态,Hurst最新号为“空仓”状态。(红色表示入场,绿色表示出场,最后一跟粗体竖线表示最新号)
中证500
创业板
NOTE:所有图中都为6个状态,各自含义以图中训练阶段结果为准
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天真的多头
A股上演“过山车”,50ETF期权有中阳预期
4月9日,沪深两市全天震荡,涨跌不一,成交量大幅收缩。
开盘受昨日热题材纷纷回调拖累,沪指低开低走;深成指、创指沿平盘线震荡。盘中三大股指全线翻红,深成指、创指拉升走高,表现较强。午后三大股指再度跳水,随后深成指、创业板指拉升翻红,沪指上攻乏力,下跌收盘。
截至收盘, 上证综指跌0.16%,报3239.66;深证成指涨0.82%,报10436.62;创业板指涨0.09%,报1741.17。
成交量方面,沪深两市成交额为8401.98亿元,较前一交易日的10670.36亿元,大幅缩量2268.38亿元。其中,沪市成交3802.73亿元,深市成交4599.25亿元。
9日沪股通净流入8.41亿元,深股通净流入3.54亿元,北向资金全天净流入11.95亿元。
全天走势,银行、保险护盘,煤炭、有色等周期股表现良好,这也和近期的涨价预期一定的关系,而酿酒板块也在消费回升以及业绩主导作用下继续表现,这些共同支撑市场的向好。不过,证券板块表现异类,前期连续上行之后迎来大跌,与之同时走弱的还有题材股为首的创业板,而这两个标的往往是市场的先行兵,要特别留意。
整体,4月份以来,沪指接连创出新高,股指进入2018年初的筹码密集区,清明节期间利好云集,中美接近达成贸易协议,大盘周一惯性冲高,市场急拉快涨之后,进行了横盘整理。沪指短线急涨近10%,出现调整情理之中,后市预计沪指将震荡消化3200~3500区间,适度整固后利于后续行情的持续深入,此外量能的持续配合也是关键。目前年报密集披露期,市场风格短线将切换到业绩浪之上。
50方面:4月9日上证50ETF现货报收于2.949元,上涨0.20%,上证50ETF期权总成交面额628.446亿元,期现成交比为0.26,权利金成交金额16.491亿元;合约总成交2157287张,较上一交易日减少24.88%,总持仓2961573张,较上一交易日增加3.42%。
认沽认购比为0.85(上一交易日认沽认购比0.70)。50波动率出现下行,开盘跌幅较快,收于31.06,权利金下降,盘中合约除了深实值热认购,其他合约沽购双杀,目前波动率依然处于高位,买方注意风险。
上证50ETF窄幅震荡,量能与8日差不多,全天没有亮,银行、保险板块拖后腿,不过依然位于5日均线之上,总体多局面不变。随着连续两天的震荡整理,波动率大幅下降,4月合约已进入下半月,保守型交易者可选择5月合约。交易上以低位认购为主。
合约选择:如果布局认购做多,可以将4月2800合约作为重选择之一。
如果布局认沽做空,可以将4月3100合约作为重选择之一。
以上内容仅供参考,不构成投资咨询
可关注我公众号:上证50ETF期权通(liyuan_50ETF)!
关于期权的更多知识 我们会在后期的推送中给大家讲到
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>(5) HMM为隐马尔科夫链算法。
上证综指
深证成指
上证50
沪深300
基于技术指标的HMM
基于技术指标与两融数据的HMM
RSRS(阻力支撑相对强度)与Hurst号
RSRS最新号为“持仓”状态,Hurst最新号为“空仓”状态。(红色表示入场,绿色表示出场,最后一跟粗体竖线表示最新号)
中证500
创业板
NOTE:所有图中都为6个状态,各自含义以图中训练阶段结果为准
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