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A股借利好兑现出货,期权市场继续震荡

  • 作者:XLXX
  • 2020-01-16 20:14:46
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今晨协议签署的利好最终兑现,昨天提示今天重要防走出利好出尽后的反向走势,早盘三大指数高开略上冲后便震荡走低,上证全天回落幅度更大一些,最低探至3070, 已连收三阴,意味着阶段性高或已出现,5天线明天将死叉10天线,形成反压。

接下来将考验20天线3056区域支撑、并补上元旦缺口3051的可能加大,而节前还有可能回撤3056-3036区域,创业板和深成指相对强势,总体呈现横而不跌,不过也要小心出现补跌。

操作上继续坚持反向错位买卖,节前总体收缩防线,以谨慎防守为主。

截至收盘,沪指跌0.52%,报3074.08;深成指跌0.04%,报10967.44;创业板指涨0.30%,报1929.96 。

北向资金分析

周四北向资金流入58.73亿元。

300ETF,50ETF行情一览

今日A股震荡下行,自本周二起已连续下跌三个交易日。

期权标的方面,50ETF下跌0.33%收于3.036;

沪市300ETF下跌0.14%收于4.146;沪深300指数下跌0.42%收于4149.04。

波动率继续发生回落,标的继续调整,前日提醒不要盲目做多,还是正确的,多头还在犹豫,惯性上攻都没了!市场的情绪需要重新培养,权利方激进型投资者请稳健小心。

比例认购价差和卖出宽跨还是不错的,稳健。在多头热情重新出现的时候,重回牛市价差或三腿策略(卖出宽跨+买入认购)均可行,策略调整在期权还是很重要的。

盘后回顾

策略1

16日50ETF、300ETF开盘高开震荡回落,标的小幅回调,同步波动率持续回落。盘前策略一16日维持牛市价差持仓,再度出现获利回吐,区间上沿3.1阻力较强,同15日一样标的下跌同时波动仍旧回落,下行空间应该有限;策略一同时提到如果对短期行情有调整的法,可以增加卖出认购头寸形成比率认购价差策略进行应对,如果如此应对,今天效果会不错。

策略2

16日波动率继续回落,情绪继续冷却。策略二盘前观建议卖出宽跨式策略+买入实值认购合约,波动率降低+实值合约回吐盈利,中性偏多的判断方向仍旧略微亏损,但卖出宽跨有利,策略二持仓可以维持。策略二同时提到如判断行情将会冷却,可以考虑降低买入认购头寸,调整为卖出宽跨,则效果会比较好。

中观,仅代表ETF期权俱乐部复盘感悟,不作为投资参考

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