ETF套利在实战中怎么操作呢？

昨天写了关于套利的相关文章后，很多小伙伴在后台问我，昨天的文章偏理论了，在实战中到底应该怎么操作呢，今天就给大家讲解下，实战中怎么操作吧。

在开始今天的文章之前，先给大家讲一个最近遇到的一位做量化私募的大佬的案例，暂且就称呼大佬为财哥吧。

年初财哥通过朋友找到小叮当，他们公司一直是专业做ETF手工套利交易的，之前在其他券商用过今古系统，偶然得知小叮当在ETF套利方面算得上得力助手。于是，联系到小叮当，表达了想试用的需求。小叮当马不停蹄地为财哥申请开通了今古平台模拟账户进行试用。财哥以前就用过今古平台，对系统本身比较熟悉，在交易功能方面存在一些个性化的需求，一直未得到满足，这些个性化的需求对于提升套利胜率和年化收益率非常有意义，在财哥的需求驱动下，我司量化交易团队与今古厂家进行了充分的沟通，在很短的时间内快速反应，上线功能，满足了财哥的需求，财哥试用后表示满意。

下图就是ETF套利的界面，系统的操作界面对于ETF套利交易极其友好，买、卖、申赎等操作集成在同一界面上，上手非常快速。

接下来，小叮当就简单地给大家展示一下，在ETF套利实战过程中是如何操作的吧、ETF套利的主要类型包括溢价套利及折价套利。首先在软件界面上能清晰地识别套利的交易信号及预估价值。

• 交易信号参考

1. 篮子买入/卖出平均价:根据篮子成分股的对手价，预估篮子买/卖均价。
2. ETF买一/卖一价:显示ETF的买一/卖一价，可以篮子与买卖均价进行比价。
3. 预估利润:根据实时行情信息，按照买卖篮子和ETF的对手价以及设置的手续费，计算预估溢价利润和预估折价利润。
4. 交易信号参考:显示ETF最新价、IOPV值，并且根据成分股价格实时计算DIOPV值。

• 溢价套利下单步骤

1. 选择交易的ETF品种
2. 设置交易单位
3. 篮子股票交易策略设置
4. 可勾选不交易的ETF成分
5. 设置篮子委托价格
6. 修改指定成分股委托价格
7. 买入篮子
8. 申购ETF
9. 卖出ETF

• 折价套利的步骤

详细步骤:

1. 选择交易的ETF品种
2. 设置交易单位
3. 篮子股票交易策略设置
4. 可勾选不交易的ETF成分
5. 设置篮子委托价格
6. 修改指定成分股委托价格
7. 买入ETF
8. 赎回篮子
9. 卖出篮子

以上就是ETF折价/溢价套利的步骤，非常简单易上手呢~

四、总结

1、今古ETF平台是市面上最常用的手工ETF申赎套利交易平台，系统对接我司的内存极速交易柜台，交易速度极快；

2、系统使用完全免费（量化交易团队全程协）助；

3、操作界面对于ETF套利交易极其友好，买、卖、申赎等操作集成在同一界面，快速上手；

4、各位老板在客户开通今古系统实盘交易之前可以进行模拟，便于熟悉系统，发现问题，及时改进；

5、我司支持83%以上的ETF品种的申赎交易，2021年后新上市ETF品种申赎权限覆盖率超过86%，两项指标均处于行业第一梯队；

6、资金利用率高（现金替代退补款及现金差额可实现在资金交收日早间为客户增加可用资金）；

7、服务资源优势，我司与今古厂家有密切的合作关系，可按客户的交易要求和习惯进行定制，满足个性化系统定制需要。