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沪深300成分股调整,调入调出各24支股票,一下有你的股票么?

  • 作者:昇之国度
  • 2019-05-21 19:37:21
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(来源:干货研报)

沪深 300 样本股调整实施时间分别是每年 6 月和 12 月的第二个星期五的下一交易日, 本次调整时间为 2019 年 06 月 17 日。

按照沪深 300 样本股的定期审核规则,并遵循 10%样本股调整数量限制、缓冲区规则以及对长期停牌与财务亏损股票的处理方式,我们对2019 年 6 月成份股调整名单进行了预测,分别调入调出 24 只股票。

1、 预计调入名单: 中国人保,宁德时代, 温氏股份,迈瑞医疗,青岛港,青岛啤酒,陆家嘴,万达电影,鹏鼎控股,天风证券,中国外运,古井贡酒,长城证券,中集集团,华林证券,小天鹅 A,芒果超媒,郑州银行 ,中天金融,长飞光纤 ,青岛银行等。

沪深300指标股规则如下:

计算样本空间内股票最近一年(新股为上市第四个交易日以来)的

A 股日均成交金额与 A 股日均总市值;

Ø对样本空间股票在最近一年的 A股日均成交金额由高到低排名, 剔除排名后 50%的股票;

Ø对剩余股票按照最近一年 A 股日均总市值由高到低排名,选取前

300 名股票作为指数样本。

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2、 预计调出名单: *ST 盐湖, *ST 康得,首钢股份,招商公路,大唐发电,金融街,国新健康,中国安,西山煤电,万丰奥威,索菲亚,光启技术,第一创业,盈趣科技,中国卫星,永泰能源,小商品城,厦门钨业,物产中大,辽宁成大,华安证券,东吴证券,中国核建等。

3.预测调整股票近一月表现

我们以本次沪深 300 成份股调整的预计调入股票等权重构建多头组合,预计调出股票等权重构建空头组合,分别计算了近一个月多头组与空头组相对沪深 300 的超额收益以及多空超额收益。

具体而言,我们保守假设仅沪深 300 指数被动投资基金参与股票的调整,不考虑沪深 300 指数增强以及以沪深 300 为跟踪标的私募及专户产品。其总规模为 2081 亿。

根据总规模和成分股自由流通占比可计算出调出成分股的总金额为43.6亿。由于调整名单提前一周公布,假设调出个股在 5日卖出,则可根据微观结构理论,计算调出个股的冲成本,

基于微观结构理论,我们预测了沪深 300 被动指数型基金调入调出个股所产生的冲成本。其中温氏股份、 陆家嘴等股票预计买入冲成本较高,潜在的收益率高, 而金融街、小商品城、大唐发电预计卖出冲成本较高,组合中包含相应股票的建议及时规避。



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