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(来源:干货研报)
沪深 300 样本股调整实施时间分别是每年 6 月和 12 月的第二个星期五的下一交易日, 本次调整时间为 2019 年 06 月 17 日。
按照沪深 300 样本股的定期审核规则,并遵循 10%样本股调整数量限制、缓冲区规则以及对长期停牌与财务亏损股票的处理方式,我们对2019 年 6 月成份股调整名单进行了预测,分别调入调出 24 只股票。
1、 预计调入名单: 中国人保,宁德时代, 温氏股份,迈瑞医疗,青岛港,青岛啤酒,陆家嘴,万达电影,鹏鼎控股,天风证券,中国外运,古井贡酒,长城证券,中集集团,华林证券,小天鹅 A,芒果超媒,郑州银行 ,中天金融,长飞光纤 ,青岛银行等。
沪深300指标股规则如下:
计算样本空间内股票最近一年(新股为上市第四个交易日以来)的
A 股日均成交金额与 A 股日均总市值;
Ø对样本空间股票在最近一年的 A股日均成交金额由高到低排名, 剔除排名后 50%的股票;
Ø对剩余股票按照最近一年 A 股日均总市值由高到低排名,选取前
300 名股票作为指数样本。
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2、 预计调出名单: *ST 盐湖, *ST 康得,首钢股份,招商公路,大唐发电,金融街,国新健康,中国安,西山煤电,万丰奥威,索菲亚,光启技术,第一创业,盈趣科技,中国卫星,永泰能源,小商品城,厦门钨业,物产中大,辽宁成大,华安证券,东吴证券,中国核建等。
3.预测调整股票近一月表现
我们以本次沪深 300 成份股调整的预计调入股票等权重构建多头组合,预计调出股票等权重构建空头组合,分别计算了近一个月多头组与空头组相对沪深 300 的超额收益以及多空超额收益。
具体而言,我们保守假设仅沪深 300 指数被动投资基金参与股票的调整,不考虑沪深 300 指数增强以及以沪深 300 为跟踪标的私募及专户产品。其总规模为 2081 亿。
根据总规模和成分股自由流通占比可计算出调出成分股的总金额为43.6亿。由于调整名单提前一周公布,假设调出个股在 5日卖出,则可根据微观结构理论,计算调出个股的冲成本,
基于微观结构理论,我们预测了沪深 300 被动指数型基金调入调出个股所产生的冲成本。其中温氏股份、 陆家嘴等股票预计买入冲成本较高,潜在的收益率高, 而金融街、小商品城、大唐发电预计卖出冲成本较高,组合中包含相应股票的建议及时规避。
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答:温氏股份的子公司有:48个,分别是详情>>
答:【温氏股份(300498) 今日主力详情>>
答:温氏股份的注册资金是:53.12亿元详情>>
答:温氏股份的概念股是:绩优、养鸡详情>>
可燃冰概念逆势走强,目前处于上行趋势
当天石油行业早盘高开收出光脚上影大阳线,4月19日主力资金净流入16.79亿元
今日两桶油改革概念主力资金净流入16.9亿元,涨幅领先个股为潜能恒信、通源石油
目前油气改革概念大幅下跌6.88%,泰山石油、仁智股份跌停
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2019年5月21日沪深港通十大成交股
(来源:干货研报)
沪深 300 样本股调整实施时间分别是每年 6 月和 12 月的第二个星期五的下一交易日, 本次调整时间为 2019 年 06 月 17 日。
按照沪深 300 样本股的定期审核规则,并遵循 10%样本股调整数量限制、缓冲区规则以及对长期停牌与财务亏损股票的处理方式,我们对2019 年 6 月成份股调整名单进行了预测,分别调入调出 24 只股票。
1、 预计调入名单: 中国人保,宁德时代, 温氏股份,迈瑞医疗,青岛港,青岛啤酒,陆家嘴,万达电影,鹏鼎控股,天风证券,中国外运,古井贡酒,长城证券,中集集团,华林证券,小天鹅 A,芒果超媒,郑州银行 ,中天金融,长飞光纤 ,青岛银行等。
沪深300指标股规则如下:
计算样本空间内股票最近一年(新股为上市第四个交易日以来)的
A 股日均成交金额与 A 股日均总市值;
Ø对样本空间股票在最近一年的 A股日均成交金额由高到低排名, 剔除排名后 50%的股票;
Ø对剩余股票按照最近一年 A 股日均总市值由高到低排名,选取前
300 名股票作为指数样本。
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2、 预计调出名单: *ST 盐湖, *ST 康得,首钢股份,招商公路,大唐发电,金融街,国新健康,中国安,西山煤电,万丰奥威,索菲亚,光启技术,第一创业,盈趣科技,中国卫星,永泰能源,小商品城,厦门钨业,物产中大,辽宁成大,华安证券,东吴证券,中国核建等。
3.预测调整股票近一月表现
我们以本次沪深 300 成份股调整的预计调入股票等权重构建多头组合,预计调出股票等权重构建空头组合,分别计算了近一个月多头组与空头组相对沪深 300 的超额收益以及多空超额收益。
具体而言,我们保守假设仅沪深 300 指数被动投资基金参与股票的调整,不考虑沪深 300 指数增强以及以沪深 300 为跟踪标的私募及专户产品。其总规模为 2081 亿。
根据总规模和成分股自由流通占比可计算出调出成分股的总金额为43.6亿。由于调整名单提前一周公布,假设调出个股在 5日卖出,则可根据微观结构理论,计算调出个股的冲成本,
基于微观结构理论,我们预测了沪深 300 被动指数型基金调入调出个股所产生的冲成本。其中温氏股份、 陆家嘴等股票预计买入冲成本较高,潜在的收益率高, 而金融街、小商品城、大唐发电预计卖出冲成本较高,组合中包含相应股票的建议及时规避。
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