“喝汤模型”~由来

20191216写的模型的介绍，补录一下。

近日读了亚历山大·埃尔德 《交易为生》，有些收获，尤其是对背离有了新的认识。

书中说背离是技术分析中最强有力的指标之一，MACD柱状线和价格出现背离的情形都不常见，但是它们却传达除了某些强力的号。它们往往标志着重要的转折。它们并不一定会出现在每个重要的顶部或底部，但是一旦你到一个，你就知道一次大的反转可能即将到来。

另外书中还提到了作者的独创指标---强力指数指标将价格和成交量相结合来发掘每次一次上涨或下降中多头或空头的力量。价格反映了市场参与者的想法，二成交量参与者情绪的强度。强力指数指标将价格和成交量结合起来，它能显示市场的大脑和心脏是否相互匹配。

既如此，如果将背离形态和大资金动向结合，是否能够产生火花？

基于此，我就想着建立一套结合MACD背离和机构参与情况的半自动选股模型。

模型的目利用量化算法搜寻近期出现底背离的股票，并佐以机构参与情况综合研判机构的动向和对价格的控制力，最终选出出现底背离形态且大资金有意推动的股票，抓住高胜率形态，获取背离之后突破压力的惯性上升或者回踩压力的二次反弹阶段收益。

鉴于策略的意图是跟着大资金在扭转趋势时去喝一口汤，姑且将本策略称为“喝汤模型”。

量化不是全自动，替代人类的反复劳动么？为什么称之为半自动？难道你是来搞笑的？

这个问题就要细细道来了世界上最精密的人工智能是人，除非量化上升的交易层次，也就是量化交易（克服人性的弱），否则，人在模型中依然起着决定性作用。而且现阶段考虑模型中一些参数的设置目前设置的相对宽松，需要慢慢的根据观察进行优化，目前只是根据个人经验设置一部分。例如大资金如何算是推动？近5日平均超过10日平均1.5倍、2倍亦或者3倍；判断背离选择多大的时间窗口？当前前溯60个交易日？120个交易日？诸如此类。

对于上述想法，我对11月1日到12月16日的数据进行了简单的回测，因为Wind数据权限着实有限，无法做到长周期检验，只能且行且珍惜，每天持续验证。

这是近期每日模型+人脑的模型筛选结果，细细分析一下，效果还是可以的

在这个筛选结果的基础上，根据入选票的当前位置，我建立了我的量化股票池，也就长这个样子

其实，关量化，现阶段对我来讲，就是数据挖掘，从3000+支票中找出来符合我想法的票，举个栗子

11月13日共计选出来两个股票，分别是【金力泰(300225)、股吧】和神开股份，K线图、机构参与量和强力指标（从上往下依次）

图2 【神开股份(002278)、股吧】机构参与情况示意图

图3 金力泰机构参与情况示意图

从金力泰的模型可以出来，在11月13日金力泰的机构参与量明显增加，而神开股份没有明显增加，因此，将金力泰纳入进一步分析，如图4所示。

图4.金力泰K线图

从K线图上可以出，金力泰在11月12日前出现了一个标准的底背离，加上11月12和13日两日暴涨，在主力资金的推动下成功突破之前5.08元的压力位（背离图形中，第一个MACD谷峰对应的价格）。

可能大家有疑问，这个时候难道追涨么？必然不，我们的模型追求的低风险的持续稳定收益，是喝汤，不想是做梦般吃大肉，所以，这种追涨不适合我们。

对于压力和阻力位的一个重要的理论是，压力一旦突破就会变成支撑，再次回踩的时候就是最好的交易机会。因此，我们只需要等着这样的机会出现即可。

从图4可以出，在11月18号回踩5.08这个价位后，再次拉起，这便是我们等待的交易机会。如果你在19日买进，那么统计大概的收益为20+%，详细如图5所示

图5.金力泰收益估计

即便19日你在盘中买入，收益也因该在10+%，这是正满足喝汤模型的初心。

喝汤模型胜在简单、稳定，尤其适合白天工作无法长时间盯盘的工作人事，只需要每天晚上根据选股结果稍作分析，持续跟踪近期选出的股票，子较小的风险下一般能够抓住获取10%左右的收益率，实现资产的稳定保值增值。

虽然，模型效果可以，但是做研究还是要持之以恒，后续我将和大家一道持续跟踪共享模型的分析结果，采众家之长来完善模型参数，也希望和大家一道头脑风暴，碰撞出新的火花。