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这几天期权账户浮亏不少。我用的领式策略。但是这段时

作者：河岸边
2020-02-22 15:15:41
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这几天期权账户浮亏不少。我用的领式策略。但是这段时间大涨，隐波也大涨，害得我4600执行价位卖的认购都亏钱了。
想了一下，这两天主要是股指期货交割日。有部分资金利用制度做监管套利。比如，交割日前一天强拉券商提振指数，因为散户是对券商最敏感的，这个对指数的影响也最大。这波资金很聪明，选择同花顺和东方财富作为突口，因为这两只票与创业板联系最紧密，从股性和题材上可以与对创业板和券商起桥梁作用。周四午后就拉起逼空，吸引散户跟风，然后周五交割日午盘简单再冲一波，迅速收手。这么做极大推动了期指交割价格，巧妙利用了交割日交割价格是加权平均价格的特，最大程度的利用了资金使用效率。
总结经验教训就是，不能持有到期的当月平值期权，如果想继续持有，也要至少提前一周移仓，因为平值期权gamma太大，临近到期日标的资产的波动对期权的价值影响太大，波动剧烈，很难把控。

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