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这是我以前过的一本书上讲的一个方法，把历史上所有

作者：拉菲尔
2019-05-25 16:27:01
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这是我以前过的一本书上讲的一个方法，把历史上所有行情组成一个集合，错开一天组成另一个集合，也就是计算每相邻两天的相关性，如果相关性高就证明第一天涨第二天也涨的概率比较高，我上次计算过，好像相关性非常低，与书中的观是一致的，就是说明价格在短期内是随机游走的。你的这个问题，我这样审题：指标是8日动量值，测算相邻两个交易日的8日动量值的相关系数。
计算的结果是，相关系数为：0.935，上证指数2005到现在。不过，我计算的是13日动量（因为你回测的最优值是13日动量），但这无所谓了，差异不会太大。

但是。。。。但是。。。。
这不是证明我是对的吗：号出来之后，延后一天交易，无所谓啊，因为相关系数高达0.935。这也与直觉和逻辑相吻合啊。
或者，我没有理解到云飞兄的意思？审题审错了？

另外，参数1/2，在你的测试工具里面，测不了？

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