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大跌之后,数据统计告诉你后市怎么走,该买什么

  • 阅读数: 167
  • 作者:为了哲学
  • 2018-10-12 14:42:17
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今天,市场在一片惊呼声中再次暴跌,上证指数甚至跌破2016年熔断底,为此小编找出了2014年以来沪深300指数单日跌幅超过4%的所有交易日,有何规律可循。                                             



规律一:历史概率


首先,大跌后第二个交易日和下一周都是上涨的概率较大。其次,第二个交易日上涨的概率大于下一周上涨的概率。且剔除15年股灾后,上涨的概念均大幅提升。


规律二:基本面


从市盈率的角度,可以粗略的得出市盈率偏高的时期下一周下跌的可能性较大。值得一提的是, 当前沪深300的估值是这历次大跌中估值最低的时刻。


规律三:融资融券


不同时两融余额比率则说明了当投资者交易意愿非常强烈的时候往往下一周不会反弹。


掌握了一定的大跌后的规律,还需关注目前市场的主要风险及情绪变化。


股权质押


在下跌的市场中,一个值得注意的风险是股权质押。股权质押是上市公司融资的重要工具,但由于平仓线的存在,这一工具亦蕴含着相当风险,特别在当前波动率呈抬升态势的 A 股市场。


根据WIND数据,截止2018年10月11日,A股市场质押市值为4.9万亿元,约占A股总市值的8.2%,流通市值的12.9%。另外,根据2018年7月6日华创证券王君的测算,A股目前股权质押爆仓风险的分布如下图所示:



当前市场整体距7月6日又跌去7%左右,所以中等风险中一部分公司可能会升级成了高风险,但多数个股距离平仓线仍有一定空间,不会出现多数质押个股集体进入“雷区”。根据过去质押数据统计,股权质押到期规模压力较大只集中在房地产、医药、化工、传媒等行业,其他行业压力较小;由此可见, 下半年股权质押分析总体可控。


情绪面


从情绪面,沪深300股指期货各品种今天全部转为贴水(基差处于-22至-16之间),上证50ETF的隐含波动率在30%左右,说明 投资者对未来A股走势的恐慌情绪较大。

结论

综上所述,数据统计推测,短时间内出现反弹的概率较高,但不排除市场在恐慌情绪蔓延的情况下进一步下跌。另外, 个股选择应聚焦在估值低且质押率较低的标的。


全结束



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