如何搭建量化策略

如何搭建量化策略

招财猫和大家见面啦，让你穿越迷雾的森林找到一条量化康庄之路。

首先说在前面，量化有三点很重要:量化思维认知、好的量化策略、好用的量化平台。

选择大于努力，思路决定出路

好用的量化平台可以提供给你，但是量化思维认知和好的量化策略你是需要修炼的。

今天第一天见面，我就从整体上给大家搭建一下量化思维认知吧！

我们首先要对量化投资的品种有一定认知:它包括股票、债券、ETF、期货等，目前投资品种最多就是股票了，其次就是可转债和场内基金了。喜欢做期货的小伙伴有些也会用到期货量化平台！

我们再来看下美林时钟:它是美林证券2004年发明的一个投资理论，将“资产”、“行业轮动”、“债券收益曲线”以及“经济周期四个阶段”联系起来的方法。它是通过研究1969年7月至2003年8月美国近35年来的债券、股票、商品和货币的收益率的数据进行检验，最终得到了一个令人信服的结论:即在经纪周期的不同阶段根据经济增长和通胀率的不同情况投资配置不同的大类资产，最终得到的资产回报率可能超过整体市场的投资回报率。

我们再来看下这个理论通过经济增长率GDP和通货膨胀率CPI这两个宏观指标的高和低，将每个经济周期划分为四个阶段，分别是衰退期(低GDP+低CPI）、复苏期（高GDP+低CPI)、过热期（高GDP+高CPI)、滞涨期（低GDP+高CPI)四个阶段。

随着经济增长，股票和大宗商品表现良好，周期性产业的收益要明显高于市场的整体表现，而当经济周期放缓时，防御性行业的收益要明显高于市场整体表现。当通货膨胀下降时，贴现率也将随之下降，金融资产表的收益要更好一些。

每一种商品具有自己的波动特征，要结合市场情况和投资特点去进行选择。

然后我们要去大体上研究几个理论，道氏理论、波浪理论、江恩理论，利用技术，利用技术分析做好自己的策略选择，包括交易策略、资金管理策略、品种的选择。

通过以上的通盘了解，那么我们对于把握不同市场风格的情况下应该使用不同的策略:

在震荡行情中:波动较小市场好做，在市场占比较多，在这种行情中我们就使用震荡策略。

在单边趋势行情中:波动大市场好做，它在市场中占比较小，最主要我们要去了解趋势如何形成的，在这种趋势下我们心胸宽广些，在此市场中心态很重要，

恒温器策略:趋势和震荡都想做，你就用恒温器策略，你要会去判断，是震荡就用震荡策略，是趋势就用趋势策略。

鞅与反鞅:在这个市场中资金管理内容，我们要降低账户资金死亡风险和大幅回撤风险，比如说跌30%要涨50%回本，跌了50%要涨100%才能回本，保护好本金是非常重要的。所以要重视资金管理很重要，是策略管理的前提。

止损止盈:止损是必须的，有时候要断尾求生，只有活下来才能走下去，才能使用自己的策略，而止盈是要可以根据自己的情况决定。

一个品种可以使用多个策略、一个策略可以使用多个品种，我们可以把它进行组合，然后形成自己的策略，放在量化交易软件当中进行使用。

策略搭建好了，每个策略使用多少资金，要兼顾风险和效率，策略内部有些是涨的，有些是跌的，但是总体来说可以平滑上涨的曲线你就是很好的一个组合策略，这是策略生存之本。

股票大幅、期货爆仓，所以单品种满仓策略是很危险的，生存是赚取收益的基础。而且客户比较难接受你大幅回撤，所以平稳上涨的波动曲线是符合量化需求的较好的综合策略。

你要做量化跑策略就需要一个量化平台，推荐给你:

你有自己的策略或者会编写策略可以使用下面的量化交易软件，它是在QMT的基础上的升级，满足平时使用Python语言的策略交易平台，支持股票、期货、期权、债券等全品种交易，帮助你快速实现个性化交易想法，基于内存柜台，比普通柜台速度40+倍。

可以通过以下步骤把你的策略变为实际的程序化交易:

       第1步，开通证券账户，开通实盘

       第2步，编码实现:写代码，实现交易策略

       第3步，回测:用历史行情数据进行回测

       第4步，调优:根据回测的结果调整策略，调整参数

       重复第3、4步:直到满意

       第5步，仿真交易:用当前行情进行全仿真的模拟交易

       第6步，执行交易。

可以编写策略的代码环境和执行环境，可以方便的调用历史行情策略的回测，可以方便的修改既有策略进行优化调整，可以拿到当前行情数据进行交易，可以开通实盘进行交易。是一个可以完整、方便、闭环的实现以上功能的交易终端。

千万级别的打板客户都满意的平台你想拥有吗？