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2023年一季度小结

作者：快乐无限3
2023-04-01 10:12:49
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2013年1月1日量化基金净值1开始，2022年12月31日基金净值8.76，2023年一季度基金净值9.38，涨幅7.08%（上证指数上涨5.94%）。

今年增加4个模型，共15个模型，以适应各种变化，这些模型都属于低频交易，交易较少，平常也不需要看盘，管理起来很轻松，既能适应小资金使用（实盘有个4万元账户，今年一季度利润14.25%），也能容纳百亿以上资金。

一季度收益超过15%的模型有5个（最高为逆势投资19.88%），超过10%的模型有8个，下跌的模型有2个（最低为新引进的中证500,下跌-5.34%）。另外在研究新模型中也有少量损失，就当做研发费用。

本季度收获较多，主要是体系化的理念不断完善，一些模型的理念认识越来越清晰，自主性也来越可控，整个体系变化也来越小。

存在的困惑是优秀企业模型属于超长线模型，近年一直表现不好，去年亏损严重（-30.99%），今年继续下跌（-2.97%），但是这些企业都是好企业，如002832比音勒芬、603605珀莱雅，不断新高；但也有一些龙头好企业，基本面很好，但不断下跌，如002821凯莱英、002812恩捷股份，不断新低，却也无奈。

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