0525 江阴领涨 做好风控

22-05-25

今年净值1.0624

仓位64%=24%沪深300+40%银行

本日+0.75%

本周-1.38%

本月+0.33%

本季+1.57%

本年+6.24%

年内最大回撤 -5.16%，22.03.24

当前高点回撤 -1.38%

22.05.20历史最高净值2.8252

18.05.15至今累计净值2.7862

2018年收益率-7.62%

2019年收益率+44.23%

2020年收益率+45.46%

2021年收益率+35.32%

2022年收益率+6.24%

年化收益率28.97%

可转债总数量409只

5%排位 第21名 双低值135.27

10%排位 第41名 双低值140.14

15%排位 第62名 双低值143.33

20%排位 第82名 双低值148.54

50%排位 第205名 双低值166.73

破发数量3只

除强赎转债115+15%转债2只

除强赎双低值125以内转债3只

现 价 溢价率 双低值

双低均值 134.910 59.910% 194.820

双低中值 118.584 44.850% 163.434/166.73

组合本日净值+0.75%。

沪深300本年净值0.8063，组合净值1.0624，超额领先25.61%。

本日操作510300加1格3.950元，减1格3.968元，净买入0格。

今天江阴苏农无银行表现不错。

重回防守，在沪深300没上60天均线之前，继续网格操作

3851 30% ； 3871 29%； 3891 28%；

3911 27%； 3931 26%； 3951 25%；

3971 24%； 3991 23%； 4011 22%；

4031 21%； 4051 20%； 4071 19%；

4091 18%； 4111 17%； 4131 16%；

4151 15%；

60天均线 4157.16 已确保15%仓位为中线配置。

近期受村镇银行事件影响，出现小盘银行被砸，其实几千家银行，还轮不到上市的银行股。

这波40%仓位银行股过程不再操作，当出现其中1只年化溢价率小于5%时，一次性清仓银行股，银行就得高抛低吸赚一波就走。

当前年化溢价率最小的是江阴银行10.79%。

近期领涨的江阴银行一季度业绩表现出色，一季报收入增速22.25%，拨备覆盖率从330.62%暴增至456.84%，不良贷款率从1.31%降低至0.99%，今年被调研超过100家次。

当前510300已锁仓15%，且明天会由于均线下移锁仓16%。

可转债受高监管影响，这两天明显妖性不足，有退潮迹象。

如果明天持仓全部跌到今年最低价，对净值影响是-4.30%，加上现在回撤1.38%，对应总回撤是5.62%。

对于风控，我的目标就是尽量守住5%的回撤。在回撤可控的情况下，再追求好的收益。