程序化交易套利的基础

首先 炒股赚钱本质是套利， 程序化交易的本质也是套利。。。 

先来说基础的完美的套利理论。

趋势有上，有下， 所有有了做空和做多。。。 

依我为例， 我追求确定性， 一天交易时间内 确定性明确的只有四个，涨停价 跌停价，开盘价和收盘价。。

咱就依做空为例，做空转化到股市操作就是趋势必须是下跌，当天尾盘必须收阴，说白了我只买跌，买阴不买阳。

假设我设定的盈亏平衡是1%。我的盈利是上涨2个是我的卖出。。

就用【奥马电器(002668)、股吧】2019.4.22的尾盘为例子，当天尾盘收盘我买进一手。。

4.23日跌停，我为了保证在4.24日反弹1%就能保证盈亏平衡，我在4.23日尾盘竞价必须追加仓位假设是X：

则我4.23尾盘要追加的仓位是， （1+x）*4.23收盘价*0.01=（4.22收盘价-4.23收盘价）*1；

4.24日仍然跌，则我4.24日要追加的仓位假设是Y，则我需要追加的仓位：

（1+x+y）*4.24收盘价*0.01=（4.22收盘价-4.24收盘价）*（1+x）；

依次类推，他在4.26日出现阳线，并且涨幅有超过2%的过程，

好，则我在2%上档全部清仓出局；假设卖都是2%，则我的获利为：

（1+x+y+z）*4.26日2%的价格-（1+x+y+z）*4.26日1%的价格；

这是日线级别套利，分时级别套利一个道理；

这个过程就是基础套利。。。 这个套利就是程序化交易的基础，任何模式脱离这个基础套利都是扯淡。 不管个人 机构还是.... 也不管你是外汇 还是期货 还是现货，只要生活中出现套利， 这个基础套利都是一样的。。 

套利的本质就是你要做空，粗话说就是跌的越多，赚的越多，同理 我只做多，涨的越多我赚的越多；道理很简单，你100手赚10个，跟你10000手赚1个不是一个量级的；

上面说过套利的假设 盈亏平衡 和设定的涨幅卖出， 和买卖的确定

而事实上 ， 这些假设都是因人而异， 比方说 盈亏平衡 我设定 1% ， 而有些人喜欢2%.....等等 涨幅卖出我设定2%，而有些人就是追求确定性，人家就喜欢尾盘卖。。。等等。。。。。所以诞生了不同的程序化交易

打板只是一个套利手段，任何模型只要围绕基础套利 固定手法，能赚到钱都是对的。。。。

实际操作中， 有些人按照套利 去操作，但是 面对几个问题， 比方说 追加仓位的时候资金不足了， 他怎么办？

有人就破关破摔，时间换空间等解套，美其名曰我这叫价值投资， 而有些人就割肉止损。。。最后的结果就是价值投资的人在一年后赚了50%，而割肉止损的人赚了3倍。。 

说白了， 固定技术形态，确定套利模型。。坚决按照套利，不要按照自己主观判断。