量化实战系列（5）：深度分析打板思路！

量化实战系列（5）：深度分析打板思路！

感谢大家继续关注的量化实现系列内容，之前几期讲了抄底的问题、高抛低吸的思路以及补仓的一些想法，今天是第五期。

往期回顾：

量化实战系列（4）：抄底的两个实战思路！

量化实战系列（3）：股票补仓的系统思路！

量化实战系列（2）：高效抄底利器【RSI筹码量化战法】

量化实战系列（1）：高抛低吸利器【均线量化偏离战法】

前几期基本都围绕着底部这点事在讲，有些人给我留言说伦哥能不能来点刺激的，今天我们就聊个相对激进的话题：打板。

在网上搜一下打板两个字，能找到无数个打板战法，包括首板、二板甚至三四五六板的打板战法，还有集合竞价打板、盘中急杀打板、瞬时爆量打板等等。

为什么打板能有这么多战法，原因很简单，收益空间大，成功了就是一个甚至几个涨停，而且刺激，跟朋友吹纽币倍儿有面子。

不论哪种打板战法，都是在涨停边缘跳舞，核心思想只有一个：承担高风险，追求高收益。

明白这一点，我们才能对各种打板战法有更客观的认知。

每一个打板战法，本质上都是从不同的角度帮我们在涨停班上找到风险系数更低、上涨概率更大的股票，说白了就是提高成功率。

举个例子，就像足球比赛的战术，不管是传控、防守反击、中路渗透、两翼齐飞，本质都一样，提高进球的概率。

既然所有战法的本质都是为了提高成功率，我们可以把过往所有涨停股做量化统计，通过数据分析这些涨停股的特征，就能得出我们想要的结果。

简段截说，打板的主要问题有两个：

1、第几个板杀进去最靠谱儿；

2、分时图怎么找杀进去的买点。

先说第一个，这是几乎所有打板战法都需要解决的问题，答案牵扯的要素非常多，行情大势、交易情绪、题材热度甚至监督力度等等，想从这些复杂的要素中分析出一些规律非常非常困难。

我们可以跳过这些分析过程，直接看结果，用量化的方式统计涨停股的数据，看看第几个涨停之后再涨停的概率最大，也就是最适合杀进去打板的位置。

我统计了2015年至今所有涨停股的相关数据，剔除了新股最开始一波以及连续一字板涨停这种无法参与的情况，得到了涨停板转化概率的数据表。

从2015年至今，两市所有股票出现一个涨停的次数是27998次，样本量足够，而且覆盖了完整的牛、熊、震荡周期，统计数据基本靠谱。

综合这几年的数据看，股票出现一个涨停后，第二天继续涨停的概率只有18%，随着连续涨停的数量越多，第二天涨停的概率越高越高。

成功概率最高的是追五连板，第六天开盘买，再次涨停的综合概率在60%左右。

六连板以后的情况我就没统计了，样本量过小，不具备参考价值。

这个结果可能颠覆很多人的想法， 大部分情况下，我们都觉得股票涨停越多风险越大，但通过数据我们能发现，所谓强者恒强，连续涨停次数越多的股票，往往更容易继续涨停，追涨风险反而更小。

就像上边统计的表，很多人觉得五个涨停以后再追很容易套在高点，没错，但通过数据回溯你会发现，这是成功概率最高的进场点。

举个例子，蓝晓科技(300487,股吧)就是典型的五连板之后第六天给进场机会的股票，杀进去之后当天继续涨停，第七天冲高离场。

上边解决了几个板之后进场的问题，但是要注意，即便按最高成功概率的位置进场，成功率也只有60%左右，在实战当中几乎没有应用价值，接下来需要进一步优化，

优化的思路主要考量第六天开盘价。

正常情况下，五连板的股票属于极度强势的状态，不应该出现大幅低开的情况，低开就说明已经多头已经出现分歧，大幅低开更是会打击资金拉升股价的积极性。

同时也不应该出现过分高开，那代表了市场预期过度一致，这种情况下往往是多头力量衰竭的信号，股价有见顶风险。

举个例子，渤海股份(000605,股吧)，第五个涨停之后，第六天直接涨停开盘，盘中虽然给出进场机会，但如果追进去，隔天直接一个跌停拍脸上。

再看一个例子，通润装备(002150,股吧)，第五个涨停之后，第六天直接低开7%左右，多头直接溃败，紧接着就是一波暴跌。

通过对历史数据做量化回溯，股票五连板之后，第六天开盘在-3%到+6%区间追进去的话，成功率能从上边表里的60%提高到80%以上。

总结几句：

打板是在极端交易情绪中的投机行为，网上的战法很多，都是从不同的角度追求更高的成功率。

我们追本溯源，通过数据量化涨停板的转换率，发现从五连板之后出现第六个板的概率最大，这也是符合强者恒强的思路。

除了考虑第几个板进场，我们还要找到优化追板成功率的方法，就是通过开盘位置来判断，开盘在-3%到+6%区间追进去成功率会大幅提升。

追板，本身就是一件高风险的事情，我们对次要有充分的心理准备，虽然通过量化的角度我们能找到追板的思路，但大家还是要理性对待，在追板符合你交易风格的前提下，配合好严格的止盈止损纪律操作。

——————————————————

思考题

追板无异于刀口舔血，纵然借助股价上冲的惯性能够有比较大的盈利，但也需要承担很大的风险，我们应该如何设置止损位来控制好风险呢？

——————————————————

打板属于最激进的追涨方式，如果你喜欢稍微温和一点的追涨方式，可以订阅我的《从零开始学量化》课程，我分享了回溯过去五年成功率超过90%的量化选股战法，帮你稳健追涨，稳健盈利，点击下方链接订阅：